Turtle Trading System Excel Foglio Di Calcolo

Dopo il pagamento tramite Paypal, una e-mail automatica viene inviato a voi con il link per il download. Si prega di scaricare entro 24 ore prima del link scade. Vendiamo un file. zip che include 1 PDF e 16 fogli di calcolo Excel. Il PDF mostra visivamente i sistemi di tartaruga con le loro regole segnate sulle carte nautiche. La calcolatrice formato di posizione mostra come molti shareslotscontracts, sulla base di input. Gli altri 15 fogli elettronici di Excel sono estensivi di base dei sistemi di Turtle 1 e 2. È possibile modificare le variabili e vedere gli aggiornamenti conseguenti ai grafici azionari e drawdown. I 15 fogli di calcolo Excel backtest consentono di inserire i propri dati o modificare le formule per esplorare nuove idee. I backtests Excel non includono tutti i fattori coinvolti nel commercio, ma ti danno un inizio e consentono di scavare nei numeri. I fogli di calcolo sono un punto di partenza e non un sistema pronto per il commercio redditizio su un portafoglio pieno. 9 per PDF e fogli di calcolo 16 Dettagli di articoli che compongono Turtle Sistema 1 e Sistema 2 PDF una tendenza introduttivo Dopo la presentazione in formato PDF che mostra le regole del tartarughe Trend seguente sistema 1 e sistema 2. Regole sono mostrati visivamente attraverso esempi con i trigger segnati su grafici. Percentuale Volatilità posizione Size Calculator Excel Spreadsheet Questo foglio di calcolo ha 3 schede separate per lo strumento di trading si sceglie. Le 3 schede sono azioni, Forex e Futures. È in ingresso la vostra posizione (lungo o corto), prezzo di entrata, il valore ATR, il capitale, i multipli ATR per il calcolo di posizione e stop, e la percentuale di rischio sulla scheda scorte. Il Forex e Futures schede aggiungono gli ingressi per le dimensioni e il valore piptick piptick. Una volta che gli ingressi sono inseriti, la colonna di destra del foglio di calcolo vi mostrerà la dimensione posizione nel shareslotscontracts e il prezzo di stop. Anche mostrato sono i prossimi punti di ingresso della piramide con il nuovo livello di arresto. 5 introduttiva Tartaruga Stock di sistema 1 e sistema 2 fogli di calcolo Excel Uso del titolo o indice dei prezzi di nome, questi introduttivi fogli di calcolo Excel mostrano un backtest utilizzando il Tartarughe Trend seguente sistema 1 e sistema 2 regole fondamentali di ingresso, gestione del denaro, si ferma ed esce. Queste backtests introduttivi non mostrano piramidale a causa della mancanza di leva sufficiente per acquisti di azioni convenzionali. I file consentono la personalizzazione cambiando l'importo capitale di partenza, la percentuale di rischio e il 20 giorno gamma ATR per ogni fermata. Azioni inclusi: Enron Jan.02.97 a Dec.31.02, Google Aug.19.04 a Aug.31.12, Amazon May.16.97 a Aug.31.12, Apple Sep.07.84 a Aug.31.12, e DJIA Oct.01.28 a Aug.31.12. 5 Forex e 5 Futures Turtle sistema 1 e sistema 2 fogli di calcolo Excel utilizzando la coppia di valute di nome o di un contratto, questi fogli di calcolo Forex e Futures Excel mostrano un backtest utilizzando il Tartarughe Trend seguente sistema 1 e sistema 2 regole fondamentali di ingresso, la posizione dimensionamento, posizioni piramide , si ferma ed esce. I file consentono la personalizzazione cambiando l'importo di partenza di capitale, la percentuale di rischio, 20 giorni gamma ATR per fermata, serie ATR tra le posizioni della piramide, il numero massimo di incarichi piramide, le dimensioni e le dimensioni lotcontract piptick. coppie Forex inclusi: USDCHF, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD, EURUSD e il tutto da Jan.04.01 ai contratti futures Aug.31.12 incluso: Gold (GC-COMEX), zucchero (SB-NYCE), petrolio greggio (CL-NYMEX), Benzina (RB-NYMEX), e SampP500 e-mini (ES-CME) tutto da Jan.03.95 a Aug.31.12 la prima scheda è un riassunto delle prestazioni che consente di personalizzare il capitale iniziale, la percentuale di rischio per il commercio e il numero di N o 20 giorni ATR da utilizzare nella posizione e si fermano i calcoli. La seconda linea permette di personalizzare l'ATR o N tra le posizioni della piramide, il numero massimo di incarichi di piramide, la dimensione del lotto e le dimensioni pip per Forex con dimensioni tick e dimensione del contratto per Futures. La scheda Riepilogo Prestazioni mostra anche le statistiche di base con un grafico azionario. Il riepilogo di Excel schermata mostra la prima scheda di un foglio di calcolo Forex. Il secondo e terzo schede, visto nel Excel Dettagli screenshot. mostrare i dati dettagliati per System 2 che utilizza le voci di strappo 55 al giorno e Sistema 1 che utilizza le voci di breakout di 20 giorni. Questi mostrano le sblocchi, trigger di uscita, il calcolo True Range con 20 giorno medio, posizionare ogni giorno, prezzi di entrata e di uscita, lotti o contratti in ogni posizione, piramide scatena con le posizioni supplementari e percentuale di guadagno per il commercio. 9 per PDF e 16 fogli di scavare nei numeri per vedere come funziona un sistema trend following. Modificare le variabili e vedere come cambia la redditività o il rischio di sistema. Come si passa attraverso i fogli di calcolo, imparare gli elementi che ti interessano di sviluppare e testare una tendenza seguente sistema. Per gli stock, come l'indice DJIA o Enron, si potrebbe scoprire che essi non tendenziale sufficiente per mostrare la redditività. Alcuni mercati non presentano un andamento e non sarebbe una buona scelta di mettere nella selezione dei mercati al commercio. Altri possono tendenza raramente ea seconda del vostro rischio, passare attraverso periodi di drawdown significativi che sono difficili da ottenere attraverso e mantenere il commercio. copiare 2010 GTV Holdings, LLC. Tutti i diritti riservati. Chi siamo Contattaci L'utente si assume tutti i rischi associati a decisioni di investimento effettuate sulla base delle informazioni contenute in questo sito. Trading è di natura speculativa e non è appropriato per tutti gli investitori. Gli investitori dovrebbero utilizzare solo il capitale di rischio che sono disposti a perdere come esiste sempre il rischio di perdita sostanziale. Gli investitori dovrebbero esaminare completamente la propria situazione finanziaria personale prima di trading. Le performance passate non garantisce futuro foglio results. Turtle negoziazione di capacità TitleSummary Analyst039s TurtleFarm039s vi aiuterà a prendere decisioni di trading più consapevoli con il Trading System tartaruga che le tartarughe sono state insegnate, sia che gli scambi di futures, forex, azioni o obbligazioni. Anche TurtleFarm offre la flessibilità di modificare i parametri di tartaruga e per eseguire l'ottimizzazione sulla gamma di parametri da modificare. Editore: Analisi Tecnica amplificatore Home page: tecnico-analisi Ultimo aggiornamento. 29 giugno 2010 Turtle Odyssey è un gioco di piattaforma in cui si controlla Ozzy, una tartaruga bisogna aiutare a salvare il regno sottomarino. A tal fine, egli deve raccogliere tutti i tesori che troverà sparsi (come vasi d'oro, monete e diamanti), ed evitare di essere ferito dai suoi nemici. Editore: Realore Studios Home page: Realore Ultimo aggiornamento. 6 Luglio 2010 Turtle Bay è un gioco arcade che fornirà ore di divertimento per tutti i giocatori. E 'facile da giocare, non violenta, e divertente. Il gioco presenta un affascinante tartaruga nella sua missione per salvare la baia dove si viveva, dall'attacco invaders039. La storia dietro questo gioco è davvero emozionante. Editore: Snowstep Sviluppo Home page: snowstep Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2008 foglio Tartaruga di trading in Descrizione TextEase Studio CT è l'unico set di strumenti you039ll mai bisogno, non solo per le TIC, ma per rendere l'incorporamento di ICT in tutto il curriculum un gioco da ragazzi. Le 9 strumenti a TextEase Studio CT sono completamente integrati che significa che tutti funzionano in modo simile in modo da aver imparato una gli altri sono facili da prendere. BetMarket Scanner è uno strumento per Betfair statistiche di mercato di raccolta. È possibile registrare tutte le informazioni di mercato in un foglio di calcolo Excel e utilizzarlo per le analisi future. Permette di registrare i prezzi, informazioni corridore, e molti indicatori di mercato. Editore: BetGrail Software Ultimo aggiornamento. 23 gen 2007 L'obiettivo di questa applicazione è quello di dare la possibilità di trovare il giusto sistema di trading opzioni che funziona per voi. Forse avete speso migliaia di dollari per seminari, e poi speso centinaia di ore che passano attraverso foglio dopo foglio giocare cosa succede se i giochi. Editore: DeltaNeutral Ultimo aggiornamento. 28 novembre 2011 Super tartaruga Toss è un gioco molto divertente, si avrà una tartaruga coraggiosa che si sta andando a sparare con un cannone La missione è quello di controllare la tartaruga, mentre si è in volo, con i tasti WASD, e in quel momento diversi oggetti verranno visualizzati sullo schermo, i soldi per la raccolta e gli oggetti che devono essere distrutte. Turtle Lu è un gioco emozionante per i bambini in cui il vostro obiettivo è quello di guidare la tartaruga attraverso il suo viaggio mozzafiato e raccogliere il maggior numero di monete che puoi. Ogni livello vi porterà tutti i tipi di nemici, come bruchi, api, topi, ecc, che è necessario evitare, al fine di rimanere in vita. Editore: Falco Software, Inc. Home page: falcoware Ultimo aggiornamento. 18 Ottobre 2011 Ulteriori strumento di analisi Titoli di selezione foglio Tartaruga di trading basato sul Turtle Trading Metodologia. Questo strumento finanziario analizza molteplici storie temporali di prezzo dei titoli e generare acquistare e vendere le raccomandazioni. Lo strumento di analisi titoli di profitto può anche essere utilizzato per scaricare hi. Editore: AFAS ERP Software Home page: gotoDL Ultimo aggiornamento. 9 SETTEMBRE 2010 MarketFeeder Pro è un bot complesso per BetFair scambio on-line, con numerosi strumenti di scommesse e analisi di mercato. impianto Scommesse Triggered permette di digitare la formula ed i principi della vostra strategia di scommesse solo una volta, poi guardare il programma di posizionare automaticamente le scommesse in numerosi mercati per voi. Dimenticatevi di commercio di carta e calcolo mentalmente carichi di figure. Editore: WellDone Creative Software Home page: marketfeederpro Ultimo aggiornamento. 26 marzo 2013 TC indicatore è un indicatore personalizzabile multilingue progettato per aiutare gli operatori a prendere decisioni redditizie. Esso permette ai clienti di vedere strategie di trading Centralrsquos direttamente su MT4 grafici in tempo reale e per riempire gli ordini in base ai livelli Trading Central. Si mostrerà l'ultima analisi Centrale Trading se su un intraday, a breve termine o medio termine. Editore: Trading Central Ultimo aggiornamento. 26 dic 2014 Turtle Odyssey 2 Deluxe è pieno di atmosfera magica di avventure subacquee. Il nostro eroe, coraggioso e gentile tartaruga Ozzy inizia il viaggio con un gioco innocente delle catture, come Ozzy puzza accidentalmente in una lastra di ghiaccio, screpolature e lasciando una misteriosa creatura andare libero. Incuriosito, egli segue, inconsapevolmente di partire per l'avventura di una vita, pieno di entusiasmo e stupore. Trading Station MIG Bank consente di effettuare gli investimenti e le scorte commerciali. Il software è stato progettato in modo tale che non si sarà mai perdere il controllo del vostro denaro e le scorte. Hai moneta reale per tutte le tariffe e aggiornato i dati 2424 che è disponibile una distanza click. È anche possibile provare su strada il software e aprire un conto demo per l'apprendimento e la comprensione. ATI Trading è un programma per il Forex trading on-line. La barra degli strumenti tecnica del programma consente di eseguire varie analisi sul grafico, come ad esempio la proiezione di Fibonacci, di ritracciamento di Fibonacci, e altro ancora. Inoltre, è possibile utilizzare gli strumenti indicatore tecnico di prevedere un trend di un particolare grafico. Editore: ATI Trading Ltd Home page: atitrading. co. uk Ultimo aggiornamento. 13 novembre 2014 GTS completamente personalizzabile piattaforma Pro si adatta al vostro stile di trading individuale e le esigenze. caratteristiche flessibili come layout, combinazioni di colori e font consentono completa modifica del look della piattaforma GTS Pro. La possibilità di regolare la leva finanziaria, la dimensione del lotto, e la dimensione unità offre la flessibilità necessaria per abbinare il vostro stile di trading per i nostri GTS piattaforma Pro. grafici Delta Trading è una piattaforma di trading professionale. È possibile aprire un conto dal vivo e iniziare a fare trading con soli 100 euro. Approfittate di servizi professionali e margini flessibili da 0,5 - 100. Inoltre, è possibile scegliere tra una varietà di tipi di ordini che abbiamo integrato al fine di assicurare la flessibilità necessaria mentre trading. Foglio di calcolo Confronto (Excel Compare) è un Microsoft Excel Add-in, scritte in VBA, che esegue un confronto cella per cella di fogli di lavoro all'interno degli stessi o differenti cartelle di lavoro. Il programma funziona con Microsoft Excel 2000 o versione successiva. È possibile eseguire uno stile di database di confronto (colonne chiamate), generare un differenze unite cartella di lavoro nel formato cartella di lavoro originale e una relazione di cambiamenti. Editore: Essential Software Home page: sourceforge Ultimo aggiornamento. 25 mar 2015 Per prendere una decisione al commercio, affidabili informazioni on-line è necessario. Per questo, le citazioni e le notizie vengono consegnati presso il terminale in modalità real-time. Sulla base di on-line consegnato citazioni, è possibile analizzare i mercati che utilizzano indicatori tecnici e linee di studio. consulenti esperti permettono di lavorare fuori di routine dei mercati di osservazione e le proprie posizioni. programma di attività molto utile. Editore: MetaQuotes Software Corp. Home page: falconbrokers Ultimo aggiornamento. 28 agosto 2015The leggendaria storia dei Mestieri tartaruga. Abbastanza intrigante isnt esso Se non conoscono le tartarughe e la storia dietro di loro, potete leggere qui. La mia domanda è sempre stato, sono i sistemi meccanici che oggi hanno usato ancora validi sono quei sistemi ancora in utile Sono applicabili al Forex The Turtles scambiato diversi mercati con 2 sistemi (sistema 1 e sistema 2). Questi sistemi non ha ancora hanno alcuna regola discrezionale. Tutto, dalle voci alle uscite, la posizione dimensionamento alla gestione del denaro, tutto è stato chiaramente stabilito al più piccolo dettaglio. Questo documento è la guida più completa che ho visto sui metodi di negoziazione tartaruga e ho usato tutte queste informazioni per automatizzare Sistema 2 in Metatrader. I automatizzato System 2 prima come è più semplice da programmare. Il mio piano è quello di finalmente fare la stessa cosa con il sistema 1. Vediamo se System 2 funziona ancora e se è applicabile ai mercati Forex, in particolare la coppia EURUSD. Le regole il sistema utilizza il periodo di tempo ogni giorno e le regole sono sorprendentemente semplice. Queste sono le regole per l'inserimento di posizioni lunghe: comprare quando il prezzo corrente è più alto che qualsiasi altro alto negli ultimi 55 giorni. Mettere una perdita Stop 2 Average True Range distanza dall'entrata (utilizzando il ATR sistema è flessibile per volatilità. Quando la volatilità è alto il Stop Loss verrà impostato più lontano e viceversa). L'ATR utilizzato viene valutato più di 20 giorni. Così ATR (20). Non mettere alcun obiettivo di profitto sugli ordini. L'obiettivo è quello di far correre il più lontano possibile a tuo favore. Dinamicamente calcolare la dimensione posizione, in modo che, se di Stop Loss è colpito si perde solo 2 del conto. Quindi, se si dispone di un più lontano Stop Loss, la dimensione posizioni sarà più piccolo, e viceversa. Una volta dentro il commercio, se il prezzo si muove a tuo favore di metà della ATR, quindi aggiungere un altro commercio lungo. E si esegue questa operazione fino ad avere un massimo di 4 posizioni aperte nella stessa direzione. Ogni volta che viene inserito un commercio, spostare la Stop Loss dei mestieri esistenti, per lo stesso prezzo della Stop Loss calcolato per il nuovo commercio appena entrato. Uscire tutti i mestieri quando il prezzo corrente è il prezzo più basso degli ultimi 20 giorni (Questo può accadere in un utile o una perdita). O l'uscita quando Stop Loss è colpito. Per le posizioni corte le regole sono le stesse, ma il contrario. Si entra quando il prezzo è il più basso sia mai stata negli ultimi 55 bar e si esce quando il prezzo è il prezzo più alto visto negli ultimi 20 bar. Questo sistema di trading ha tutti gli ingredienti consigliati da commercianti di Forex professionali: taglia le perdite breve, lascia correre i vincitori, si aggiunge a vincere positions. Notice nella foto sopra come tutti e 4 i commerci erano redditizie. Tuttavia, notare come la maggior parte del profitto è stato perso. Con un po 'di ottimizzazione che vi spiegherò in questo post, il sistema può essere molto più redditizio e lasciare che un minor numero di porzioni dei profitti scivolare via. Abbastanza sistema semplice ma incredibilmente potente. Anche mentalmente difficile per il commercio. L'acquisto a un alto 55 giorni è difficile come questo è il punto in cui la maggior parte dei commercianti pensano che il movimento è fatto e iniziare a temere un'inversione. Lo stesso vale per pantaloncini quando si avvia una posizione corta sul 55 giorni bassa. Le voci sono sicuramente difficili da digerire psicologicamente parlando. Le uscite sono ancora più difficile. Aspettando il prezzo per raggiungere il punto più basso degli ultimi 20 giorni è doloroso, mentre si guarda inevitabilmente parte del vostro profitti evaporare. Ma questo è il modo migliore per andare in tendenza, per quanto possibile, senza profitti bersaglio arbitrarie che tagliare il breve vincitori. Questo meccanismo permette la strategia di cavalcare le tendenze mostro di tanto in tanto che i profitti alle stelle. Ho eseguito un matematico analisi aspettativa delle voci e verificato che entrambi i segnali di ingresso a breve e lungo hanno un fronte positivo significativo. Questo è buono come un primo passo per fidarsi del sistema. Poi ho codificato il resto della strategia e ha iniziato a divertirsi con prove di schiena. Ecco il risultato del test di nuovo per la coppia di valute EURUSD dal 1 ° gennaio 2000 al 14 Novembre 2012 (completamente degno di fiducia pagato i dati da AlpariUK ottenuti tramite richiesta diretta al broker). Lo spread utilizzato è stato 2 pips, che è peggio di quello che la maggior parte dei broker offrono oggi. (Clicca sull'immagine per ingrandirla) Una nota qui per il pareggio verso il basso. Il 31.69 relativo prelievo viene calcolato Metatrader tenendo conto il più grande picco calo di valle nella curva di equità considerare utili e le perdite galleggianti (di non compravendite chiuse) nel calcolo. Ecco perché il draw down viene segnalato come un numero più alto di quello che effettivamente è. Quando si considera solo compravendite chiuse invece di utili non realizzati temporanee e perdite, la relativa massima draw-down è 21.34 in quasi 13 anni. Alcune altre statistiche: in media un rendimento annuale: 13.19 Indice Ulcera: 12.06 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.70 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 0.89 Questa performance batte facilmente i rendimenti di operatori professionali certificati Forex riportati sul Index valuta commercianti Barclay. Un alto indice di ulcera 12.06 rivela quello che già sappiamo: il sistema è difficile per il commercio. Ma chi ha detto redditizio commercio è stato facile Inoltre, il commerciante tartaruga deve essere paziente come lui non sarà scambiato ogni singolo giorno. Il sistema può rimanere inattivo per settimane in attesa dei previsti sblocchi Donchian canale in entrambe le direzioni. Alcuni ulteriori ottimizzazioni The Turtles applicato questo metodo che utilizza il 55 amp 20 giorni insieme a tutti i mercati hanno scambiato. Il sistema non è stato ottimizzato per strumenti specifici. E 'più di un universale, un bene per tutti approccio, che è grande perché sfrutta una inefficienza del mercato più universale che sembra funzionare su più strumenti. Si tratta di un evento più fondamentale e, pertanto, si potrebbe pensare che è una inefficienza del mercato che è più difficile a scomparire. Ma questo non significa la selezione parametro non può essere migliorata per mercati specifici e questo è quello che ho voluto fare per la coppia EURUSD. In primo luogo ho eseguito un test di ottimizzazione per fare in modo che lo spazio dei parametri fornisce buoni risultati anche se parametri sono stati drasticamente cambiato. Una ottimizzazione grossolano è stato eseguito solo per due parametri (giorni per il segnale di ingresso e giorni per il segnale di uscita). La grande notizia è che lo spazio dei parametri è molto solido e redditizio su tutta la linea (tutto verde). Ossia l'insieme 55, 20 non è la sola redditizio. Qualsiasi combinazione di giorni per l'entrata tra 40 e 80, insieme a qualsiasi selezione di giorni per uscire dal 4 al 20 produce costantemente risultati positivi. Che è grande perché significa che anche se non sta giocando con i parametri più ottimali, avete ancora un'alta probabilità di vedere una crescita patrimoniale nel lungo periodo. Una volta ero fiducioso lo spazio dei parametri che era ampia e buona, ho eseguito una analisi Rank per la selezione dei parametri. L'idea è quella di ottenere i parametri che produce il draw down valori più stabili e rendimenti annuali più stabili. Sembra che la voce di 70 giorni con una uscita inversione di otto giorni è il set di parametri più stabile, che offre la più stabile valori draw-down yer dopo anno con i rendimenti più stabili. Ecco il test indietro con il 70 amplificatore 8 combinazione. (Clicca sull'immagine per ingrandire) Ora la massima perdita in base al MT4 (che come ho detto, considera galleggiante utili e le perdite non realizzati) è 25.20. Ma in realtà è solo 15.66 considerando la curva di equità in base a compravendite chiuse. Media Annual Return: 18.33 Massimo Drow-Down: 15.67 in 13 anni indice Ulcera: 8.98 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.74 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 1.77 Questo è, a mio parere, una versione di gran lunga superiore. L'essenza del sistema di hasnt stato cambiato. Abbiamo semplicemente venuti con parametri che forniscono costantemente risultati superiori e che sono suscettibili di essere redditizia in futuro indipendentemente dalle mutazioni del mercato. Se pensi che questo sistema di trading può essere una buona aggiunta al vostro arsenale di trading, prendere in considerazione l'acquisto della Expert Advisor per solo 67. Molto meno di quello che è in genere carica per non redditizie, oltre EA non professionale curva-misura là fuori che non posso sopravvivere un mese di trading dal vivo. Come parte della acquisto si ottiene un Guida all'installazione e configurazione, più il mio sostegno personale impostando il tutto, se necessario. Tartarughe Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guida 80 Al di là di ogni dubbio, l'Tartarughe Trading System 2 ha un fronte positivo. E 'redditizia e applicabile ai mercati Forex (è possibile verificare su altre coppie di valute pure). Anche se redditizio, il metodo è psicologicamente difficile per il commercio. La parte più difficile è lasciare correre i profitti a tempo indeterminato, senza un obiettivo di profitto predefinito. Questo fattore spiega perché alcune tartarughe non erano redditizie, nonostante il fatto che sono stati tutti insegnato lo stesso sistema. Lasciando i vostri profitti corrono, come originariamente sazio è ciò che in ultima analisi, separa i grandi commercianti di Forex da quelli amatoriali. Grazie per il tuo interesse. Spero vi sia piaciuto questo articolo e spero anche che se si fanno la parte del sistema Turtle Trading EA del vostro arsenale di trading, si può trarre beneficio da esso. Per qualsiasi richiesta di informazioni e il supporto di qualsiasi tipo non esitate a contattarmi al lazytradergmail. Aggiornamento Come una prova che a lungo termine trading automatico redditizia è possibile, il sistema di Tartarughe Trading continua a fornire buoni risultati dopo questo documento è stato scritto. 35,6 nel 2014, 22,8 nel 2015 leggere gli articoli di seguito per maggiori dettagli: Vai in fondo a questa pagina per vedere la Stuffmotivated Legale via e-mail da Mario R. Va bene, ecco la storia (in base a un file PDF che Mario mi ha mandato). Nota . La spiegazione molto migliore che abbia trovato è qui. C'era una volta c'era questo famoso commodities speculatore, Richard Dennis. Soprannominato il principe del Pit, ha fatto 200M in dieci anni. Convinto che si può imparare ad essere un buon trader, ha assunto tredici studenti e insegnò loro il suo sistema commerciale Tartaruga, nel 1983. Ha finanziato ogni studente con i fondi, da 500K a 2M, a partire dal febbraio 1984. Sono stati chiamati i suoi tartarughe. Nel corso dei prossimi quattro anni le tartarughe in media un rendimento annuo del 80 (il Dow è aumentato ad un tasso annuo di circa 14 nello stesso periodo.) Dont dirmi. Si sta andando a spiegare questo sistema di trading della tartaruga, a destra Sì, se mi can. Though il suo significato da applicare al commercio di materie prime, in cose come il caffè, il cacao, eurodollar, oro, argento, petrolio, ecc. anche solo parlare di titoli plain vanilla. Se Dennis ha fatto così tanti soldi, perché didnt lui mantenere il sistema un segreto quanto pare, uno (o più) dei suoi studenti sta vendendo il sistema. fare soldi senza il consenso degli ideatori del sistema. COSÌ . un altro studente ha pubblicato una descrizione del sistema di tartaruga originale. Così che cosa è questo sistema Uh, sì, va in questo modo: Ogni giorno calcoliamo TR. T rue R ange. (Vedere ATR) questo è il valore massimo di: (oggi High) - (oggi basso) (di oggi Alte) - (di ieri chiusura) (odierni basso) - (di ieri Close) Poi si calcola il 20 giorni E xponential M Oving A verage del TR. (Vedere EMA) Usiamo la seguente prescrizione, chiamando il risultato N. (Se fosse un ordinario, varietà giardino media mobile piuttosto che una media mobile esponenziale, potrebbe anche essere chiamato Average True Range.) N (oggi) (1920) N (ieri) (120) TR (oggi) Si noti che abbiamo bisogno 20 giorni vale la pena di dati al fine di iniziare i nostri calcoli. Huh il 1920 e il 120 Isnt che il 19-giorno EMA Sì, ma Im solo rigurgitare la spiegazione fornita nel file PDF. in modo da non preoccuparsi di it. Why una media esponenziale. e perché alcuni True Range cosa La True Range è una misura della volatilità giornaliera, le oscillazioni di prezzo nel corso di un periodo di 24 ore, il grado di comportamenti violenti - e vogliamo un po 'di movimento smooothing media, quindi EMA così. Va bene Vi prego di continuare. Va bene, armati con il valore di N. calcoliamo una volatilità del dollaro in questo modo: Supponiamo che un cambiamento di 1 punto nella risorsa genera un cambiamento di D nel contratto. (D è il Dollaro per punto.) Volatilità del Dollaro N D Eh dollari per punto Sì, mi ha confuso, troppo. Nel Sistema Tartaruga, praticata da Richard Dennis (e dei suoi allievi), sono stati scambi di futures. Ad esempio, un contratto a termine per l'olio da riscaldamento rappresenta 42.000 galloni. (Questo è di 1000 barili.) Poi, per l'olio da riscaldamento, un 1 variazione del prezzo del gasolio da riscaldamento cambierebbe il prezzo del contratto da D 42,000.Okay, ora si supponga di avere 1M di investire. Quanto si dovrebbe investire nel bene con un dato volatilità del dollaro. Mi arrendo. Quella era una domanda retorica. La risposta tartaruga è 1 del vostro capitale per unità di volatilità del Dollaro. Cioè, a costruire la vostra posizione tra le attività in Unità. Ogni unità è 1 del vostro capitale per ogni unità di volatilità del Dollaro. In altre parole, ogni unità è: Unità (1 del portafoglio azionario) (volatilità del Dollaro) Thats confondere Va bene, tutto ora: Se N di 20 giorni media mobile esponenziale del True Range e D è la variazione del bene per un 1 cambiamento nel sottostante materie prime e volatilità del Dollaro ND quindi Unità (1 del portafoglio azionario) (volatilità del Dollaro) Quello è ancora confusa Cant. Fornire un esempio Ok, ecco un esempio: 1 Supponiamo di avere 1.000.000 di investire in future sul petrolio di riscaldamento. Assumere la Average True Range di contratti petroliferi di riscaldamento (questo è il 20 giorni EMA del True Range) è N 0,015. Un cambiamento di 1 punto nel prezzo del petrolio avrebbe generato una variazione del valore del contratto di D 42.000. La volatilità del dollaro per il riscaldamento di contratti petroliferi è quindi: N D (0.015) (42.000) 630. Questo rende la dimensione di ogni unità di trading: Unità (0,01) (1.000.000) 630 15.9. A completare, si potrebbe acquistare 16 contratti. 1M di investire Si scherzando Dove vorrei ottenere questo tipo di denaro. Id essere fortunato se ho avuto. Ebbene, nessuno ti costringe a investire in olio combustibile. Si può investire in GE magazzino con l'aiuto della tartaruga. Si ricorda che il valore dell'unità ti dice quale frazione del 1 del vostro capitale si dovrebbe investire in stock. 2 Supponiamo di avere 10K di investire in GE magazzino. 1 di equità che è poi 100. e vogliamo sapere quale frazione che dovrebbe essere investito in GE magazzino. Itd essere multipli di 100 (volatilità del dollaro). Si supponga che i prezzi delle azioni Average True Range di GE (questo è il 20 giorni EMA del TR) è N 1.45. Per magazzino (al contrario di contratti a termine). prendiamo D il prezzo per azione del titolo. Per GE, thatd essere d 18.86. Poi volatilità del Dollaro N D (1.45) (18.86) 27.35 per azione. Questo rende la dimensione di ogni unità di trading: Unità (1 di 10K) (volatilità del Dollaro) 10027.35 3,7 parti. Si noti che questo è un rapporto di (Dollari) (dollari per azione) in modo che le dimensioni sono in Azioni. FORSE arrotondamento, ogni unità sarebbe 4 azioni di GE magazzino. Quello che è appena quattro parti È scherzando È possibile scambiare 2 unità o 3, ma (secondo le regole tartaruga) non più di 4. Naturalmente, il suo assunto che si dispone di diversi investimenti, non solo GE. Ecco alcuni altri esempi: Wheres il foglio di calcolo. Pazienza. Noi havent finito di descrivere il sistema di tartaruga. Theres molto altro ancora. ma c'è somethng Non capisco. una mosca nella mia Turtle Soup Abbiamo iniziato con il True Range di prezzo per azione (o per contratto a termine). Questo è misurato in dollari per azione. Abbiamo una media di questi dollari per azione nel corso degli ultimi 20 giorni. Abbiamo ottenuto N. che è anche misurato in dollari per azione. Se N 1.25, significa che la variazione giornaliera maximimum dei prezzi, in media più di 20 giorni, è di 1,25 dollari per azione. Poi si introduce D. i cosiddetti dollari per punto. Per i nostri titoli, thatd essere misurato in dollari per azione. Da qui l'ND volatilità del Dollaro è misurata in (gulp) (dollari per azione) 2. Di qui la nostra Unità (1 di Dollari) (volatilità del Dollaro) si misura in (Dollari) (Dollari Share) 2. Huh Questo è quello che ho detto Mi sembra che, almeno per la negoziazione quote azionarie, il denominatore del rapporto di unità dovrebbe essere misurata in (Dollari Share). Poi il rapporto di unità sarebbe misurato in Azioni. Per fare questo, vogliono sposare N per essere una percentuale. come, forse, (media 20 giorni True Range di prezzo per azione) diviso per il (Prezzo per Azione). Poi il rapporto di unità sarebbe (Dollari) (Dollari Share). o Shares. Sounds buono con me. Sì, beh Im ancora pensando. Negli esempi Ive ha trovato, stanno parlando di materie prime. Ad esempio 1. un contratto di gasolio da riscaldamento nel marzo del 2003 è stato scambiato a circa 0,60 dollari per contratto e l'Average True Range è stato di circa 0.015 dollari per contratto, come abbiamo notato in precedenza. (Questo è l'esempio nel documento PDF ho menzionato in precedenza. La sua dicendo che la media di 20 giorni di variazioni di prezzo era 0.015 per contratto) allora il rapporto unità sarebbe (Dollari) (Dollari contratto) 2 e tale diritto aint. In effetti, che la carta PDF dice che il rapporto unità è nei contratti. Credo che sei confuso. Hmmm. sì. Credo Id lavoro migliore su quel foglio di calcolo. un foglio elettronico. forse () Va bene, ecco il mio foglio di calcolo. finora. Clicca sulla foto per scaricare il foglio di calcolo. In seguito il tipico sistema di tartaruga, prendiamo l'EMA m-giorno usando la formula magica: N (oggi) (1 - 1 m) N (ieri) (1m) TR (oggi). Ecco i pesi di 1 - 1 m (1920) e 1m (120) per m 20. Fino a nuovo avviso (), il rapporto di unità si basa su 100K patrimonio netto (quindi 1 1K). Quindi Unità 1000 N (Prezzo corrente). Nell'esempio foglio di calcolo, thatd essere: 10001.4711.82 57.55. È che 57.55 azioni. o quello che Im ancora cogitating. Credo che la sua ragionevole per modificare il foglio di calcolo di cui sopra in modo che io calcolare i 20 giorni Aprile piuttosto che i 20 giorni di ATR. Aprile Non ti ricordi abbiamo parlato qui. Ecco i 20 giorni A verage P ercentuale R ange in cui la gamma percentuale è definita in questo modo: Ogni giorno si calcola il più grande dei seguenti numeri: (oggi High) - (oggi Basso) (ieri Chiudi) (oggi Alte) (ieri Chiudere) - 1 (basso) di oggi (ieri Close) - 1 Chiamato questi intervalli numeri percentuali (o PR). Quindi media ci categorie percentuali negli ultimi giorni m, definendolo la gamma percentuale media (o APR). Dal momento che il TAEG è una percentuale (la sua fascia di prezzo un po 'divisi per prezzo di ieri), allora la nostra unità sarà misurato in Azioni. Poi erano felici. Siamo felici Vuoi dire che sei felice Sì. In effetti, ora avete una scelta nel foglio di calcolo. In realtà, si ha uno di questi: Questo fa la differenza Sì. Qui sono gli esempi che abbiamo fatto sopra: E UNITA 'indica il numero di Azioni vostro dovrebbe commercio Sì. Quando Aah, domanda molto buona, tuttavia, consente di confrontare la logica dietro i due schemi, assumendo che (1 di Equity) 100K: UNIT (1 di Equity) (ATR) (Quotazione) Se Quotazione 50, poi (1 di equità ) (Quotazione) 2.000. il numero massimo di azioni che 100K comprerà. Invece abbiamo acquistare azioni UNIT. Supponiamo che la variazione averagemaximum 20 giorni per una condivisione è ATR 1,25. Poi la variazione per le azioni unità è UNIT ATR UNIT 1,25. Abbiamo impostato UNITA 'ATR (1 di Equity) (Quotazione) 2.000. Poi UNITA 20.001,25 1600 azioni. (Costo 501.600 80K.) Che definisce l'unità ATR. UNITA '(1 di Equity) (APR) (Quotazione) Se Quotazione 50, poi (1 di Equity) (Quotazione) 2.000. il numero massimo di azioni che 100K comprerà. Invece abbiamo acquistare azioni UNIT. Supponiamo che la variazione percentuale di 20 giorni averagemaximum per una condivisione è aprile 2.5. Poi la variazione percentuale per le azioni unità è UNIT aprile UNIT 0.025. Abbiamo impostato UNITA TAEG (1 di Equity) (Quotazione) 2.000. Poi UNIT 20000.025 80 mila parti. (Costo quasi infinita) che definisce l'unità di aprile Clicca per visualizzare la parte II. WAIT costo quasi infinita È scherzando Sì, è vero. Dividendo per aprile una percentuale, mer ottenere un valore enorme per la nostra unità. Ma ben rimediare dividendo per 100 aprile Poi, se Aprile 2.5, anche solo dividere per 2,5. Nell'esempio precedente, l'unità di aprile sarebbe quindi da 20002.5 800 parti ad un costo di 50800 40K.