Volume-ponderata media mobile esponenziale (V-EMA) e l'indicatore direzionale Movimento Raccogliamo prezzo e di volume di dati per il brodo (o fondo comune), per gli ultimi giorni N, vale a dire: (P 1 V 1.), (P 2 . V 2), (P 3. V 3). (. PN VN) e calcolo, con queste informazioni: Num (Ora) EMA degli ultimi N valori di (Volume) (Price) e Den (Ora) EMA degli ultimi N valori di (volume) che pretende spiegare come calcolare loro Pazienza . Domani, una volta weve ha ottenuto il prezzo, P N1. e Volume, V N1. calcoliamo: e Num e Den rappresentiamo rispettivamente numeratore e il denominatore, e 945 1 - 2 (N 1) in modo, per N 14 (di 14 giorni V-EMA) wed avere 945 1-215 0,867 Per avviare questa procedura (prima weve ha ottenuto un po 'di prezzi e volumi) usiamo Num (Ora) (1 - 945) del volume x prezzo e Den (Ora) (1 - 945) Volume Da allora in poi, si usa la formula magica. Esempio Okay, supponiamo che il prezzo di chiusura e il volume sono 23.50 e 5,250.9, in migliaia di azioni scambiate. Supponiamo, inoltre, che sono state lavorando con una media mobile di 14 giorni, in modo da 945 0,867. e Num (Now) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 e Den (Now) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 modo V-EMA (Ora) Num (Ora) Den (Ora) 16.412.698,37 23.50 da qui. Ma questo è solo prezzo di oggi Im felice che tu notato. Tuttavia, abbiamo bisogno di avere un valore di partenza per Num e Den. Domani, supponiamo che il nostro prezzo e di volume sono 24.50 e 1,477.8 chilo-azioni, così ora usiamo formula magica: E così via. e così via. Destra. Mentre continuiamo, generiamo un esponenziale del volume ponderata media mobile e. E 'questo quello che stai dopo un volume ponderato. Bene. uh. non esattamente. Erano davvero dopo un indicatore di movimento direzionale Volume ponderate (DMI). Ive ha dimenticato di cosa si tratta. Poi tornare indietro e leggere la roba Analisi Tecnica. Tuttavia, in poche parole, si calcola una sequenza di punti Bull e Punti Orso (a seconda delle aumenti delle massime giornaliere rispetto alle diminuzioni dei minimi al giorno) e abbiamo poi calcoliamo l'esponenziale Medie (EMA) di queste due sequenze di Bull Moving e punti Orso, chiamando questi EMA s DMI e DMI e noi eccitarsi quando DMI supera DMI perché ci aspettiamo quindi il brodo a decollare. quindi guardiamo la loro differenza: ADX (DMI) - (DMI) in modo che. Mi dispiace ho chiesto. Vogliamo considerare la differenza tra l'ordinario, giardino-varietà DMI e la versione Volume ponderata, che ben si chiamano VDI. Prendere in considerazione i seguenti grafici, dove stavano facendo la cosa DMI. ignorando il volume degli scambi: Si noti che l'ADX immerso negativo a metà maggio. Forse questo è l'inizio di un declino. Forse dovremmo vendere. Forse dovremmo preoccuparci. Tuttavia, questo tuffo segue un periodo di basso volume (vedi tabella in alto a sinistra). Se avessimo incluso il volume nei nostri calcoli. Vuoi dire, l'uso VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) al posto di. Dont interrompere. Se includiamo Volume. troviamo il seguente: e ora, se possediamo il titolo, erano felici. Il calcio, pensiamo, si riprenderà in fretta. Ma potrebbe andare nella direzione opposta. Intendo. Sì, potrebbe andare nella direzione opposta. Compreso il volume potrebbe farvi molto nervoso. Per esempio, ecco un altro magazzino. Senza usare la ponderazione del volume (ma solo lo standard DMI), per la squadra ADX andare negativo all'inizio di maggio. Tuttavia, se consideriamo anche il volume, il VDX va negativo. per una settimana o giù di lì. Così che cosa è la morale di questa storia La morale Credo che dovremmo pensare all'acquisto (o di vendita) solo quando il VDX va positivo (o negativo) di un importo significativo. Che cosa è significativo Hmmm. buona domanda. Id suggerire utilizzando poi sposare ottenere una percentuale e sposare rilassarsi a meno che il VDX è salito sopra, per esempio, 30 o sceso sotto, per esempio, -30: Quindi, se vedo il calo VDX a -15, come nel grafico sopra, mi basta andare indietro dormire. C'è un foglio di calcolo si può giocare con. È possibile scegliere ADX o il VDX Volume ponderata. Ecco come si presenta: Just Right click sul foto per scaricare il file. ZIP d foglio di calcolo. Nel frattempo, ecco un paio di VDX s (al contrario di ADXs) a riflettere: e, per un cambio di passo (perché non c'è nessun cifre del volume di questo indice), il ADX per il Nasdaq, sotto: Ma per quanto riguarda la grande cadere nel NAZ, l'anno scorso Va bene, ecco un quadro per questo: Così, sembra che ADX anticipato la caduta. sorta. se otteniamo eccitati circa 30 drop. Credete in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Ad esempio, sarebbe questa roba ADX hai tenuto fuori dal Nasdaq, per tutto il Buon domanda 2000. vediamo. Supponiamo di avere 1.000 investito nel Nasdaq, nel gennaio 2000 e guardiamo il ADX. Quando si scende sotto i -30 noi vendiamo tutto, mettere i soldi sotto un cuscino e aspettare. Quando l'ADX supera il 30 compriamo di nuovo in. E soggiorno in fino a che non scende sotto -30 di nuovo. Si presenta come hai fatto 12,9 per l'anno, mentre il NAZ caduto. quello Over 40. Sì, a meno di notare che ho venduto a marzo e tenuto il denaro fino alla fine di maggio. Ho anche comprato indietro, a volte verso la fine del mese di agosto, e sono uscito più tardi, quando l'ADX è sceso da 30 a -30 in circa una settimana o giù di lì. e ho perso soldi così, credi in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Quindi, indovinate un po 'magazzino dovremmo preoccupare, ora, il 27 maggio, 2001 Quante ipotesi ottengo Pfizer Sei sicuro Chiedimi di nuovo in una settimana o tre. Heres una più recente Pfizer. Aha Così la vostra previsione è pessimo. Ya vincere alcuni. Ya perde. Ma è VDX. la roba volume-weighted, davvero meglio di ADX. Uh. lascia provare su alcuni azionari questo è stato intorno per un po ', come forse. Che ne dite di General Electric. Il suo stato intorno dal momento che la DOW aveva scorte solo una dozzina e Id dire che. Va bene, ecco cosa ben fare: alla fine di ogni settimana si segnala la Open, High, Low e prezzi di chiusura per quella settimana. Utilizzando la media di questi quattro prezzi, (OpenHighLowClose) 4, si calcola il 4 settimane VDX. Se il VDX supera il 30 abbiamo acquistare le azioni al prezzo di apertura prossime settimane. Se il VDX scende sotto -30 vendiamo il magazzino al prossime settimane prezzo di apertura e attaccare il denaro in mercato monetario, a 2 all'anno. Sulla destra, il risultato finale (da Jan85 a Jun01) Qui di seguito, alcuni primi piani, dove i puntini indicano piccole passa tra il magazzino e Money Market: Allora, qual è stato il guadagno annualizzato per il. Per GE, il guadagno annualizzato da Jan85 a Jun01 era 20,0 e VDX era 23,1. Che dire di ADX. Che cosa se semplicemente ignorato il volume Per ADX il guadagno annualizzato era di circa 22,9. Un grosso problema Aah. ma se si fosse investito 100K per quegli anni, ITD fare una differenza di oltre 100.000 nel vostro portafoglio finale - se è stato utilizzato VDX invece di ADX - da circa 2.9M a 3.0M e questo è significativo, eh E se abbiamo appena fatto un buy e tenere premuto con il brodo di GE, mer avere circa 2M da June01. Tale 4 settimane media. E 'questo il miglior numero e che il 30 figura - che dire. Il 30 è fino a voi. Io lo chiamo il parametro tranquillità. Si desidera tranquillità Scegli - 100, relax, non fare nulla. È necessario l'adrenalina Scegli - 5. Aha Così si guardò i dati storici e raccolse i parametri, come 4 settimane di e 30. in modo da rendere VDX guardare bene bene. uh, si deve utilizzare i dati storici per ogni azione al fine di valutare i parametri appropriati per quella particolare azione. Voglio dire, non tutti gli stock si comportano allo stesso modo. Alcuni sono più volatili. Alcuni sono. Mumbo Jumbo. Inoltre, si ignora il costo di negoziazione e che dire di intervalli di tempo più lunghi e. E se hai ignorato il volume e appena usato ADX. Il guadagno annualizzato sarebbe stato. uh. 17.0, ma devo dire che ha più senso per includere il volume. Dopo tutto, i prezzi delle azioni associate a un volume più alto sono sicuramente più importante del prezzo delle azioni, quando solo un po 'di azioni commerciali. Di solito ci sono più persone coinvolte. prezzi ponderato per il volume ci danno una stima del prezzo medio pagato per uno stock. Utilizzando il prezzo, da solo, è come dire che le dimensioni di una macchina - ignorando il peso della vettura - che proprio la sua dimensione da sola determinare la quantità di forza necessaria per spostare la macchina. E 'come dire che. Per gyrfalcon e altri Nortel - e Xiu-watchers: NOTA: C'è un semplice foglio di calcolo a disposizione. Basta digitare il simbolo di borsa, fare clic su un pulsante (mentre sei connesso alla rete) e scarica i dati pertinenti e le trame del VDX (grazie a Ron M). Il foglio di calcolo simile a questa. Per scaricare il foglio di calcolo, DESTRA Cliccare qui e Salva oggetto o Salva collegamento. Weighted MA A proposito di: Abut ponderata media mobile in analisi tecnica. Come usare medie mobili su indice e grafici e in generale su analisi delle medie. Descrizione medie mobili sono considerati uno degli indicatori fondamentali e più importanti in analisi tecnica. Essi sono analizzati solo come pure utilizzati come componenti in molti altri studi tecnici. Due dei più importanti tipi di media mobile sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). Queste medie sono usati per mostrare la media dei prezzi nel corso di un certo numero di periodi di tempo precedenti (precedenti prezzo-bar) e per lisciare la volatilità dei prezzi di breve durata. Analisi tecnica Il problema comune con medie mobili è il ritardo tra i movimenti di prezzo e una tendenza average39s in movimento. Il periodo bar è più che si seleziona, il più liscia è la media mobile e il migliore è la filtrazione di impennate dei prezzi volatili. Tuttavia, la lunghezza della barra impostazione del periodo, tanto maggiore sarà il ritardo e le successive i segnali vengono generati. Diversi metodi sono stati creati per ridurre il ritardo mantenendo la levigatura a livello desiderabile. Uno dei metodi per ridurre lag è usare un media mobile ponderata che utilizza un coefficiente ponderato per ciascun periodo prezzo (barra di prezzo) utilizzato nel calcolo. Le medie mobili calibrati sono utilizzati nello stesso modo come lo sono la SMA e EMA. Se il prezzo sale sopra il WMA, l'andamento dei prezzi è considerato rialzista e quando il prezzo scende al di sotto della WMA, l'andamento dei prezzi è considerato ribassista. In modo simile, due WMAs con diverse impostazioni del periodo bar potrebbero essere utilizzati per definire una tendenza e generare segnali. Tabella 1: NASDAQ 100 Grafico - semplici e calibrati medie mobili (periodo bar impostazione 30 per entrambi MA) Di regola le medie dei prezzi in movimento vengono utilizzati per confermare le tendenze, la resistenza e livelli di supporto come una delle componenti dei diversi sistemi di negoziazione. Si raccomanda di prezzo medie mobili essere utilizzato in combinazione con altri indicatori tecnici. Usando le medie mobili come parte di un sistema di negoziazione per confermare altri indicatori in grado di migliorare notevolmente questo sistema di trading. Formula e calcoli Un Pesato media mobile (WMA) sottolinea l'importanza del prezzo più recente e viene calcolato con la seguente formula: WMA (N) la media mobile ponderata nel N prezzo-bar. N l'impostazione del periodo bar (numero di barre utilizzati nel calcolo) P0 il prezzo dell'ultima barra P1 il prezzo della barra precedente PN prezzo dell'ultima barra nella sequenza (1 2 3. N) può essere calcolata utilizzando seguente formula più semplice: (1 2 3 N.) N (N1) 2 Copyright 2004-2017 Evidenziare investimenti del Gruppo. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmesso, riscritto o ridistribuito. Le nostre pagine sono costantemente sottoposti a scansione. Se vediamo che uno qualsiasi dei nostri contenuti è pubblicata sul altri siti, la nostra prima azione sarà quella di segnalare questo sito per Google e Yahoo come un sito web spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Tutti i diritti riservati. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Tutti i diritti Reserved. Using un foglio di calcolo per la costruzione di medie mobili di Wayne A. Thorp, CFA Nell'articolo ldquoBuy e mantieni Versus Market Timing, rdquo, che inizia a pagina 16 di questo numero, si discute la ricerca di Theodore Wong, che ha testato un sistema MAC di crossover media mobile per vedere se era possibile generare rendimenti migliori rispetto a una strategia buy-and-hold per un periodo prolungato di tempo. Ha usato l'interazione tra l'indice di mercato e una media mobile dell'indice di tempo in cui ad essere investito nel mercato e quando detenere liquidità. timer mercato fanno spesso le loro decisioni di investimento sulla base di strengthmdashwhether relativo interno un titolo è più forte o più debole di una propria media. Wongrsquos di ricerca utilizzati medie mobili per determinare se il mercato era in una tendenza rialzista o ribassista e per verificare se aveva un senso di essere a lungo durante uptrends misurabili e passare a contanti durante downtrends. Mentre l'argomento continua sopra l'efficacia di market timing, gli investitori sono ancora di fronte al dilemma se per regolare i loro portafogli in base alle condizioni di mercato e che le linee guida che dovrebbero seguire in questo sforzo. Spostare Basics Media Una delle tecniche di molti analisti utilizzano per giudicare forza relativa interna prevede la creazione di medie di prezzi in movimento. Una media mobile è uno degli strumenti più semplici trend-following investitori utilizzano. Mentre le medie mobili sono disponibili in diversi gusti, il loro scopo di base rimane lo stesso: per aiutare gli investitori e gli operatori monitorare l'andamento dei prezzi delle attività finanziarie per appianare le fluttuazioni periodiche di prezzo (chiamato anche ldquonoiserdquo). In smussando variazioni di prezzo, medie mobili sottolineano l'andamento dei prezzi più lunga dell'intervallo. È importante sottolineare che media mobile non predicono prezzo directionsmdashrather indicano la direzione prezzo corrente (con un certo ritardo). Questo ritardo deriva da utilizzare passati datamdashprices prezzo piombo e medie mobili seguono. Nel corso del tempo, come dice il nome, una media mobile si muoverà come vecchi dati è caduto fuori e vengono aggiunti nuovi dati. Ci sono tre tipi di medie mobili: semplici, ponderate ed esponenziali. Una media mobile semplice media mobile semplice, o SMA, si applica pesi uguali per tutti i prezzi in tutto l'intervallo di tempo utilizzato per il calcolo della media. Come risultato, una media mobile semplice assume che i prezzi dall'inizio del periodo sono altrettanto rilevante come prezzi dalla fine del periodo. La SMA è costruito lo stesso come un tipico averagemdashif avete tre valori, li si dovrebbe aggiungere insieme e dividere la somma per tre. Ecco il calcolo di una media mobile semplice: il prezzo del primo periodo utilizzato per calcolare la media mobile P n P 1 è il prezzo dell'ultimo periodo utilizzato per calcolare la media mobile n il numero di periodi utilizzati per il calcolo della media mobile la tabella 1 confronta i risultati per 10 giorni semplici, ponderate e medie mobili esponenziali utilizzando i valori di chiusura giornaliero dell'indice Total Return SampP 500 dal maggio 2010. i dati vengono dal sito Yahoo Finance. Il 14 maggio 2010, il valore di SMA 1.156,11 deriva sommando i valori di indice per i 10 giorni terminata il 14 maggio e poi immersione totale per 10. calibrati Moving Average Una media mobile semplice presuppone che tutti i prezzi sono ugualmente importanti. Tuttavia, alcuni commercianti ritengono che i prezzi recenti sono più importanti per identificare la tendenza attuale. Un mobile ponderata WMA media assegna esplicitamente pesi che determinano l'importanza relativa dei prezzi utilizzati. Mentre i pesi superiori sono di solito assegnati ai prezzi più recenti, è possibile utilizzare qualsiasi schema che si desidera. Il calcolo della media mobile ponderata comune è una media ponderata su n periodi, dove il peso diminuisce di uno con ogni prezzo precedente, tale che: ((n volte P n) ((n ndash 1) volte P n-1) ((n ndash 2) volte P n-2) hellip ((n ndash (n ndash 1)) volte P n ndash (n ndash 1)) divide (n (n ndash 1) (n ndash 2) hellip (n ndash (n ndash 1))) n il numero dei periodi usati nel calcolo della media mobile P n il prezzo del periodo più recente per il calcolo del movimento OFFERTA SPECIALE media: ottenere l'adesione AAII gratuitamente per 30 giorni Ottenere l'accesso completo a AAII, compreso il nostro Mercato battendo Modello stock portafoglio, attualmente superando la SP 500 da 2-a-1. più 60 azionari schermi basati sulle strategie vincenti di investitori leggendari come Warren Inizia la tua prova ora e ottenere l'accesso immediato al nostro battente mercato di modello stock Portfolio (battendo il SP 500 2-a-1) più di 60 schermi azionari sulla base delle strategie degli investitori leggendari come Warren Buffett e Benjamin Graham. 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Media mobile esponenziale L'ultima media mobile discuteremo qui è la media mobile esponenziale. La media mobile esponenziale è un po 'più sofisticato nel suo calcolo, ma richiede dati storici meno rispetto alle altre due medie mobili. Come la media mobile ponderata, la media mobile esponenziale EMA riduce il ritardo, dando maggiore enfasi ai prezzi recenti. Inoltre, come la media mobile ponderata, la ponderazione applicata al prezzo più recente dipende dal numero di periodi della media mobile. Questi fattori di ponderazione diminuiscono in modo esponenziale, dando molta più importanza ai prezzi recenti, pur non scartando osservazioni più anziani del tutto. Ci sono tre passi per calcolare una media mobile esponenziale: Calcolo del moltiplicatore ponderazione derivare la ldquoEMA iniziale, rdquo che può essere una semplice media mobile dei valori precedenti o il valore del prezzo del periodo precedente calcolare la media mobile esponenziale. Qui ci sono le equazioni: moltiplicatore (2 divide (n 1)) EMA Chiudere ndash EMA (giorno precedente) volte moltiplicatore EMA (giorno precedente) Una media mobile esponenziale a 10 periodi applica un 18.18 ponderazione per il più recente dei prezzi (2 divide (10 1)). Al contrario, un EMA a 20 periodi avrebbe un 9,5 ponderazione (2 divide (20 1)). Pertanto, il coefficiente per periodi di tempo più brevi è superiore al coefficiente per periodi di tempo più lunghi. Come possiamo vedere da questo esempio, la ponderazione scende di circa la metà ogni volta che il movimento raddoppia la media del periodo. Questo riduce il ritardo tra la curva del prezzo effettivo e il movimento curva media levigata. Guardando Tabella 1. vediamo che il calcolo EMA inizia con una nove giorni di SMA dal 13 maggio (1.158,38). Questo valore viene detratto dal prezzo di chiusura il 14 maggio di 1.135,68 e poi moltiplicato per il fattore di ponderazione di 0,1818 (2 divide (10 1)). Poi, si aggiunge maggio 13 Valore SMA indietro per arrivare al EMA corrente. Vale la pena notare che, poiché questo calcolo EMA inizia con una semplice media mobile, il suo valore ldquotruerdquo non sarà realizzato entro 20 o così periodi più tardi. Questo è uno dei motivi per cui gli altri calcoli EMA semplicemente iniziare con i periodrsquos precedenti prezzo di chiusura e rinunciare utilizzando la SMA come punto di partenza. Utilizzo di un foglio di calcolo per calcolare le medie mobili Mentre le medie mobili sono utili per determinare la tendenza di fondo in un singolo titolo o il mercato complessivo, sono affidamento su una grande quantità di dati in modo da essere significativo. Inoltre, questi dati richiede un costante aggiornamento al fine di rimanere ldquofresh. rdquo Mentre molti siti web finanziari trama medie su grafici dei prezzi in movimento, un foglio di calcolo è un altro mezzo di calcolo e la visualizzazione di questi dati. Il foglio di calcolo qui presentata utilizza formule di modello come indicato in Microsoft Excel 1997ndash2003, un formato comune utilizzato da molti utenti di PC. Tuttavia, è anche in avanti compatibile con le versioni più recenti, come Excel 2008 e il 2010. Per scaricare il foglio di calcolo completo, clicca qui. Al di là di scricchiolio dati grezzi con i fogli elettronici, è anche possibile creare grafici direttamente dai dati che si sta analizzando. I dati di questo foglio di calcolo è stato scaricato, gratuitamente, dal sito Yahoo Finance. Ci si può scaricare giornaliera, settimanale, mensile o annuale aperto, alto, basso, vicino, e dati di volume che va indietro fino a 1950 (quando disponibile). Si specifica la periodicità dei dati e il periodo di tempo che vi interessa e poi è sufficiente scaricare i dati in Excel. Il primo elemento di dati da considerare è il numero di periodi che vogliamo usare per il calcolo di una media mobile. ricerca Theodore Wongrsquos ha indicato che un bambino di sei mesi in movimento del sistema di crossover media sulla base di un indice di mercato ha dato i risultati ldquobestrdquo. Tenete a mente che non stiamo suggerendo che una media mobile di sei mesi è ottimale per la temporizzazione comprare e vendere le decisioni. Si può sperimentare con altre lunghezze d'epoca. Tuttavia, essere consapevoli che il più breve la durata del periodo, il più reattivo la media mobile sarà alle variazioni di prezzo. Studi statistici di utilizzare regole di filtro per le transazioni in tempo suggeriscono che i costi di fare transazioni eccessivi mangeranno i profitti che potrebbero essere generati utilizzando queste tecniche. Ricordate, inoltre, che ciò che stiamo cercando di fare qui è usare i prezzi storici per determinare se il mercato o la sicurezza è trend verso l'alto o verso il basso. La Figura 1 mostra una porzione del foglio di calcolo che abbiamo creato, con colonne per le tre medie mobili discussi heremdashsimple media mobile SMA. ponderata in movimento WMA media. e mobile esponenziale EMA media. Per questi esempi, abbiamo creato sei mesi medie mobili utilizzando i prezzi di apertura mensile media, alta, bassa e di chiusura del totale dell'indice SampP 500 ritorno di tornare al punto di partenza del 1950 (se si vuole sperimentare con diverse lunghezze d'epoca, sarà necessario modificare le formule sottostanti). Creando una media di una media, stiamo eliminando ulteriormente la variabilità dei dati. Le varie formule utilizzate sono le seguenti: G7: MEDIA (C7: F7) I13: MEDIA (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: MEDIA (G7: G11) M13: M12 (2 (61)) (G12 - M12) delle cellule del G7 calcola la media semplice dei prezzi di apertura, alti, bassi, e chiudere l'indice total return SampP 500 per gennaio 1950 per arrivare a 16.87. Dal momento che stiamo calcolando le medie di sei mesi, dobbiamo avere almeno sei mesi di dati (cinque mesi per l'EMA, che discuteremo momentaneamente). Inoltre, abbiamo istituito un ritardo di un mese tra l'indice e il media mobile. Questo è quello di imitare l'esperienza ldquoreal worldrdquo di non avere i dati mensili dei prezzi fino a dopo il commercio per il mese è finita. Quindi il calcolo SMA in I13 delle cellule, che è luglio del 1950, calcola la media mobile semplice dei valori medi mensili per l'indice total return SampP 500 per il periodo di sei mesi di gennaio a giugno. Cellulare K13 contiene la formula per il prezzo medio ponderato di sei mesi per quel mese. Prende il prezzo medio per il mese precedente (da G12 cellulare) e pesi di un fattore di sei anni, aggiunge che il prezzo di chiusura di due mesi fa (in G11 cella) ponderato per un fattore di cinque, e così via di nuovo a sei mesi prima. Il totale dei dati ponderati viene quindi divisa per 21, la somma dei pesi abbiamo usato (654321). Una media mobile esponenziale, in effetti, assegna un peso ai periodrsquos precedenti spostano valore medio e quindi aggiunge una parte del prezzo periodrsquos corrente. Altri calcoli EMA semplicemente iniziano con il prezzo precedente periodrsquos e passare da lì. Ancora una volta, il valore visualizzato nel EMA M13 (luglio 1950) è per i sei mesi conclusisi a giugno 1950. cellulare M12, che è il valore di partenza per la successiva valori EMA, è la media mobile semplice dei prezzi medie mensili per i cinque mesi che si concludono maggio 1950. Ora che abbiamo un pointrdquo ldquostarting per l'EMA nella cella M12, M13 cellulare calcola la media mobile esponenziale dalla prima prendendo il valore SMA da M12 (17.51). Si aggiunge quindi ad essa la differenza tra il prezzo medio SampP 500 per il periodo e la SMA (18.33 ndash 17.51) moltiplicato per il fattore di ponderazione sei periodo di 28,57 ((2 divide (6 1))): EMA 17.51 (0.2857 volte 0.82) 17.74 la figura 2 mostra un grafico dei valori effettivi di fine mese dell'indice SampP 500 Total Return, il valore medio mensile dell'indice, ed i sei mesi EMA dei valori medi dell'indice dal gennaio 2000 fino alla fine di maggio 2010. tracciati le due linee di indice per mostrare la differenza tra i valori medi mese di fine mese e. Come possiamo vedere, le due linee traccia l'un l'altro piuttosto da vicino. Nell'articolo a pagina 16. Theodore Wong utilizzato incroci tra i sei mesi di EMA e l'indice medio di mercato mensile per decidere o meno di essere investiti. Invece di cercare di ldquoeyeballrdquo crossover sulla carta, abbiamo creato le formule nel foglio di calcolo per generare acquistare e vendere i segnali per le tre a sei mesi medie mobili: J13: IF (G12gtI13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) L13: IF (G12gtK13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo ) N13: IF (G12gtM13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) Come mostrato in Figura 1. per ogni media un segnale di acquisto in movimento viene generato quando il valore medio mensile dell'indice è superiore al rispettivo sei mesi media mobile. Quando il valore medio dell'indice è inferiore alla media mobile di sei mesi, un segnale di vendita viene generato. x2192 Wayne A. Thorp, CFA è un vice presidente e il senior analista finanziario presso AAII. Seguilo su Twitter all'indirizzo WayneTAAII. Exponential Media mobile - EMA Abbattere media mobile esponenziale - EMA Il 12 e 26 giorni EMAs sono i più popolari medie a breve termine, e sono utilizzati per creare indicatori come il movimento divergenza media di convergenza ( MACD) e l'oscillatore prezzo percentuale (PPO). In generale, il 50 e 200 giorni EMA sono utilizzati come segnali di tendenze a lungo termine. I commercianti che utilizzano l'analisi tecnica trovano medie mobili molto utili e penetranti se applicato correttamente, ma creano il caos quando viene utilizzato in modo improprio o sono male interpretato. Tutte le medie mobili comunemente utilizzati in analisi tecnica sono, per loro stessa natura, gli indicatori in ritardo di sviluppo. Di conseguenza, le conclusioni tratte da applicare una media mobile a un particolare schema di mercato dovrebbe essere quello di confermare una mossa di mercato o ad indicare la sua forza. Molto spesso, nel momento di una linea dell'indicatore di media mobile ha fatto un cambiamento per riflettere un movimento significativo nel mercato, il punto ottimale di ingresso sul mercato è già passato. Un EMA non serve per alleviare questo dilemma certa misura. Poiché il calcolo EMA mette più peso sui dati più recenti, si abbraccia l'azione dei prezzi un po 'più stretto e quindi reagisce più veloce. Ciò è desiderabile quando un EMA è usato per derivare un segnale di entrata negoziazione. Interpretazione del EMA Come tutti si muovono gli indicatori medi, sono molto più adatti per trend dei mercati. Quando il mercato è in una tendenza rialzista forte e sostenuta. la linea dell'indicatore EMA mostrerà anche una tendenza rialzista e viceversa per un trend verso il basso. Un operatore vigile non solo prestare attenzione alla direzione della linea EMA ma anche il rapporto tra il tasso di variazione da un bar all'altro. Per esempio, come l'azione prezzo di un forte rialzo comincia ad appiattirsi e invertire, il tasso di variazione EMA da un bar all'altro comincerà a diminuire fino al momento che la linea indicatrice appiattisce e il tasso di variazione è zero. A causa dell'effetto ritardo, da questo punto, o anche qualche bar prima, l'azione di prezzo dovrebbe già invertito. Ne consegue che osservare una diminuzione consistente del tasso di variazione della EMA potrebbe esso stesso essere usata come indicatore che potrebbe contrastare ulteriormente il dilemma causato dall'effetto ritardo di media mobile. Utilizzi comuni del EMA EMA sono comunemente usati in combinazione con altri indicatori per confermare significativi movimenti del mercato e di valutare la loro validità. Per gli operatori che commerciano intraday e mercati in rapida evoluzione, l'EMA è più applicabile. Molto spesso i commercianti usano EMAs per determinare un bias di trading. Ad esempio, se un EMA su un grafico giornaliero mostra una forte tendenza al rialzo, una strategia commercianti intraday può essere quella di commerciare solo dal lato lungo su un grafico intraday.
Guida completa: modulo IRS 1099-B reporting fiscale accurata: Perché è forma 1099-B Broker inadeguate utilizzano un insieme completamente diverso di regole per il calcolo delle vendite di lavaggio. L'IRS richiede solo broker per regolare per le vendite di lavaggio tra cusips identici nello stesso account. Questo significa che sono responsabile di effettuare tutte le altre rettifiche di lavaggio di vendita. ad esempio tra azioni e opzioni, e in tutti i conti - tra IRA, come richiesto nella IRS Pubblicazione 550 per i contribuenti. Vendite allo scoperto chiusi alla data potrebbe non essere segnalato correttamente. Broker non sono tenuti ad applicare la regola Vendita costruttiva quando si segnalano le vendite allo scoperto su 1099-B. Brokers usano generalmente alla data di regolamento quando si chiude una posizione corta. Tuttavia, alcuni broker utilizzare i dati del commercio quando si chiude una posizione corta. Semplicemente non c'è coerenza nel riportare vendite allo scoperto...
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