Semplice Ftse Trading System

E 'stato certamente possibile un paio di anni fa e sono sicuro che lo è ancora. Ma youve ha ottenuto di essere pazienti e aspettare che i vostri punti di trading. Ho usato per conoscere un commerciante che si è specializzato in questo tipo di trading, anche se ha usato i futures FTSE 100, piuttosto che scommesse diffusione. La strategia era semplice - Prima futures FTSE aprono c'è sempre una chiamata di apertura, si tratta di una stima di dove il futuro si apriranno Forse potrebbe essere chiamato 15 punti in più che avrebbe poi posto un ordine limite sia per comprare e vendere 20 punti sopra e sotto l'apertura prevista per esempio, se ci si aspettava i future per aprire a 4200 hed entrare in un ordine di vendita a 4220 e un ordine di acquisto al 4180 l'obiettivo della strategia è quello di provare catturare il mercato fuori equilibrio nel calore di apertura . Se per esempio ognuno sta prevedendo i prezzi di aprire 20 punti più basso e si apre 50 punti in giù ci sarebbe di solito è una folle corsa per accaparrarsi i prezzi a buon mercato inaspettati. Ma gli ordini commercianti sarebbero già in attesa sul posto prima che il mercato si è aperto e se riempita Hed essere pronti a prendere i profitti di 10 - 30 punti, quella specie di gamma. Ma devi essere veloce con inserendo le tue ordini come l'apertura di pochi minuti possono essere estremamente volatili. Potrebbe funzionare la strategia con le scommesse diffusione Sì, non vedo perché no. Forse sarebbe meglio usare il quotidiano diffusione futuro FTSE puntare al posto della puntata di cassa quotidiana come la strategia di trading è basato fuori come i futuri ufficiali sono negoziazione. Siate pronti a prendere i profitti sulla metà della vostra posizione, e se fatto usare una fermata pareggio sull'altra metà. Ad esempio, il commercio pound4 del FTSE, prendere un profitto iniziale pound2, cercare di ottenere di più per l'altro pound2 ma se non uno stop pareggio. Infine, come ho detto sopra questi traffici Dont Come in giro che spesso, forse 2-3 ogni quarto, ma quando lo fanno i profitti sono in genere eccellente. Come prevedere l'apertura del mercato se non sai qualsiasi broker per chiedere un'apertura FTSE chiamare il suo non è difficile da dare accurate te chiamate. Tutto ciò che serve è un paio di mesi di esperienza e di pratica. Utilizzare il pensiero lungo queste linee - sul mercato a pronti FTSE chiude alle 16:30. Prendete nota di quel livello e dove gli americani SampP 500 i futures è scambiato (oppure è possibile utilizzare il livello 18:00 dei futures FTSE contro cui il SampP è) Il futuro SampP commercio 24 ore in modo da guardare dove theyre scambiato a 07:55 e stabilirne la differenza tra il prezzo di ieri a 16:30 tradurlo in punti FTSE, magari utilizzando una percentuale Questo potrebbe sembrare complicato, ma la sua non è se si lavora a itFTSE 100 sistema di trading - solo 10 giorni di dati, ma 100 tasso di successo fino ad ora - bisogno di più dati che il sistema è un semplice sistema di breakout gamma di apertura che Ive stato back testing. Tuttavia il mio diffusione società di scommesse solo dare 10 giorni di dati storici del periodo di tempo di 30 minuti. Quindi, chiedo se qualcuno con più dati può aiutarmi a testarlo. Attualmente negli ultimi 10 giorni ha catturato 153 pips, quindi 15 punti dispari al giorno in media. La barra utilizzata per questo sistema è la 8:00 - barra di 08:30. Si va a corto di rottura della barra di 30 minuti, fermata posto 2 punti al di sopra del massimo della barra di 30 minuti. L'obiettivo di profitto è l'alto meno il basso dell'apertura bar FTSE di 30 minuti. Il contrario per andare lungo. Negli ultimi 10 giorni non dei commerci sono stati fermati fuori. Sono sicuro che questo è solo una buona corsa, in modo da sarebbe grato se qualcuno potrebbe verificare per l'anno scorso o giù di lì per dare una migliore idea del tasso di successo. Ultima modifica di Rupert206 Mar 21, 2013 alle 22:16. Messaggio inviato da Rupert206 Il sistema è un semplice sistema di breakout gamma di apertura che Ive stato back testing. Tuttavia il mio diffusione società di scommesse solo dare 10 giorni di dati storici del periodo di tempo di 30 minuti. Quindi, chiedo se qualcuno con più dati può aiutarmi a testarlo. Attualmente negli ultimi 10 giorni ha catturato 153 pips, quindi 15 punti dispari al giorno in media. La barra utilizzata per questo sistema è la 8:00 - barra di 08:30. Si va a corto di rottura della barra di 30 minuti, fermata posto 2 punti al di sopra del massimo della barra di 30 minuti. L'obiettivo di profitto è l'alto meno il basso dell'apertura bar FTSE di 30 minuti. Il contrario per andare lungo. Negli ultimi 10 giorni non dei commerci sono stati fermati fuori. Sono sicuro che questo è solo una buona corsa, in modo da sarebbe grato se qualcuno potrebbe verificare per l'anno scorso o giù di lì per dare una migliore idea del tasso di successo. Per il commercio un semplice sistema come questo prima di testare con qualcosa di meno di 10 anni di dati storici è il suicidio finanziario. quotIt paga sempre un uomo per essere giusto al giusto time. quot - Jesse Livermore Meno Marx, più MisesIve ha registrato un sistema FTSE incredibilmente facile, il ritorno dal 01.01.96 è di circa 28.000 FTSE punti. La base del sistema è che definisce due livelli per il giorno, a comprare al (sopra il mercato) e uno da vendere (sotto il mercato). Si entra il primo ad essere colpito con l'altro in qualità di una sosta, si tiene ogni posizione fino alla fine della giornata e stabilirsi contro il prezzo di chiusura. Un vantaggio di questo sistema è che è prendere via un sacco di decisioni e prende lo stress da parte dell'operatore. Detto guardare i grandi profitti di carta scomparire alla fine può essere difficile da digerire. Questo sistema può e ha lavorato, inserimento ordini può essere duro, ma ci sono pochi giorni ho havent potuto ottenere immessi al prezzo che voglio. Mia teoria è che come ogni sistema è la capacità di seguire ciecamente che permetterà il basso e il commerciante dietro non il sistema. Solo quest'anno la sua corsa fino a 155 punti e ritorno to55 punti, abbastanza difficile da prendere, ma nel lungo periodo alcun motivo di pensare è solito vedere un ritorno. Ive ha ottenuto un sistema più avanzato che incorpora un budget 2 set rischio di essere perso se la posizione è ferma, cresce l'account in questo modo è abbastanza sconcertante se si può attaccare ad esso. Im interessante in feedback da coloro che pensano che il lavoro sopraelevazione o abituato e coloro che possono pensare di problemi con esso (i dati sono Yahoo e nella mia esperienza piuttosto bene sul FTSE 100). Im anche interessato a come molti pensano sistemi semplici che possono lavorare alla fine sarà rovinato da parte dell'operatore. Che cosa sarebbe davvero mi interessa è qualcuno con abbastanza capitalizzazione per impostare questo sistema per un pieno di dodici mesi a seguire ciecamente, e lo stesso sistema gestito da qualcuno che può scegliere quando uscire, cioè non devono aspettare fino a vicino, ma non ammessi per annullare l'ordine di arresto del giorno. In modo che possano prendere un profitto o prendere una perdita inferiore alla fermata, ma possono entrare solo inizialmente al segnale del sistema. Tutte le idee che sarebbero venuti in cima la mia sensazione è il commerciante avrebbe preso profitti troppo in fretta forse lisciare la curva di equità ma nel complesso perdere alcuni del colpo off 100 movimenti di punti che pagano per tutte le fermate lungo il percorso. Messaggio inviato da smccreedy Ive ha registrato un sistema FTSE incredibilmente facile, il ritorno dal 01.01.96 è di circa 28.000 FTSE punti. La base del sistema è che definisce due livelli per il giorno, a comprare al (sopra il mercato) e uno da vendere (sotto il mercato). Si entra il primo ad essere colpito con l'altro in qualità di una sosta, si tiene ogni posizione fino alla fine della giornata e stabilirsi contro il prezzo di chiusura. Un vantaggio di questo sistema è che è prendere via un sacco di decisioni e prende lo stress da parte dell'operatore. Detto guardare i grandi profitti di carta scomparire alla fine può essere difficile da digerire. Questo sistema può e ha lavorato, inserimento ordini può essere duro, ma ci sono pochi giorni ho havent potuto ottenere immessi al prezzo che voglio. Mia teoria è che come ogni sistema è la capacità di seguire ciecamente che permetterà il basso e il commerciante dietro non il sistema. Solo quest'anno la sua corsa fino a 155 punti e ritorno to55 punti, abbastanza difficile da prendere, ma nel lungo periodo alcun motivo di pensare è solito vedere un ritorno. Ive ha ottenuto un sistema più avanzato che incorpora un budget 2 set rischio di essere perso se la posizione è ferma, cresce l'account in questo modo è abbastanza sconcertante se si può attaccare ad esso. Im interessante in feedback da coloro che pensano che il lavoro sopraelevazione o abituato e coloro che possono pensare di problemi con esso (i dati sono Yahoo e nella mia esperienza piuttosto bene sul FTSE 100). Im anche interessato a come molti pensano sistemi semplici che possono lavorare alla fine sarà rovinato da parte dell'operatore. Che cosa sarebbe davvero mi interessa è qualcuno con abbastanza capitalizzazione per impostare questo sistema per un pieno di dodici mesi a seguire ciecamente, e lo stesso sistema gestito da qualcuno che può scegliere quando uscire, cioè non devono aspettare fino a vicino, ma non ammessi per annullare l'ordine di arresto del giorno. In modo che possano prendere un profitto o prendere una perdita inferiore alla fermata, ma possono entrare solo inizialmente al segnale del sistema. Tutte le idee che sarebbero venuti in cima la mia sensazione è il commerciante avrebbe preso profitti troppo in fretta forse lisciare la curva di equità ma nel complesso perdere alcuni del colpo off 100 movimenti di punti che pagano per tutte le fermate lungo il percorso. Ho fatto un sacco di analisi, con questo stesso sistema, e purtroppo - doesnt lavoro - a meno che non si mantiene la dimensione scommessa (presumo parlassi SBing) costante durante l'intero esercizio. Una volta che si inizia a aggiungere nella gestione del denaro (vale a dire più soldi youve ha ottenuto il più grande la scommessa) amplificatore buysell diffonde youll spazzare via diverse volte lungo la strada. Inoltre si deve fare i conti con la quotgreyquot fuori mercato le ore SBS operare che non può essere posteriore-testati contro. Fate attenzione con quali dati si sta provando con - ad esempio se si utilizza yahoo, allora non si può fare affidamento sul valore di apertura - (la sua sempre ieri vicino) come l'SB avrà già spostato il loro prezzo fino al punto in cui pensano che il mercato sarà nel giro di pochi secsmins. Il tuo inizio di valore giorno dovrebbe essere qualcosa di 5 minuti in commercio di quel giorno. Essa ha l'effetto che la voce è passata prima dell'apertura dei mercati, in modo da ottenere innescato ad un valore superiore che si intende - aumentando così la distanza tra il buysell e riducendo la quantità di denaro che ci si aspetta di fare. Grazie questo è esattamente il tipo di input Im cercando. Con scommessa dimensionamento non ho mai spazzato via anche andando più in alto rischiando 10 del conto su ogni scommessa, si stava utilizzando ferma Ive ha trovato inserendo gli ordini subito dopo la chiusura per il giorno successivo significa che la maggior parte dei giorni posso ottenere pieno. A un certo punto ho allargato il buy e vendere punti, questo ostacolato la performance test, ma penso che sarebbe più facile da copiare esattamente come sono stati in grado di ottenere quasi tutti gli ordini on. Quando ho commercio CFD con CMC è possibile ottenere gli ordini sul mercato appena cinque punti di distanza dal mercato, onde se si fosse in alle 7.45 si potrebbe ottenere gli ordini sul facilmente a meno che gli Stati Uniti avevano fatto molta strada durante la notte. Inoltre, come ho detto prima non penso che questo sistema è l'essere tutto e alla fine tutti, ma mi sento che può fornire la base per ulteriori idee. Un esempio potrebbe essere. Come sarebbe il conto essere modificato se invece di usare l'altro ordine di entrata come la fermata è stato spostato la fermata alla metà del prezzo tra i due ordini Forse youd perdere alcuni vincitori ma youd dimezzare tutti perdenti. Un altro esempio potrebbe essere, quello che se si sposta la fermata per il prezzo di entrata, una volta si può, ancora una volta youd perdere alcuni vincitori sul dorso di tiro, ma perdenti sarebbero morti tagliato abbastanza spesso. Un altro pensiero è la nozione di aggiungere in altri valori che aumenterebbero si vincitori e contribuire a pagare per i perdenti. Tutti questi smussano essere testati senza buoni dati intra giorno che io non sono. La mia idea principale sarebbe come sarebbe questo eseguire se si ha il controllo discrezionale oltre all'uscita per esempio, si può prendere un profitto o minore di perdita massima se si sceglie, questo cant essere di nuovo testato, naturalmente, ma sarebbe interessante vedere quale impatto il cambiamento ha avuto. Il mio principio idea si distingue così semplice sistema può essere costruito e con la gestione del denaro dinamica in grado di generare rendimenti decenti per un ammontare di rischio accettabile. La mia convinzione è che è il non funzionamento di sviluppo che presenta il più grande ostacolo cioè seguendo le regole è più duro di loro scrittura.