S & P 200 Giorno Mobile Media Graph

Gli osservatori del SP Grafico ipnotizzato da 200 giorni di media mobile 13 Ottobre, 2014, 12:34 EDT 13 ottobre 2014, 17:50 EDT Senza guadagni o dati economici per guidarli, i commercianti si stanno concentrando su carte nautiche Standard amp Poorx2019s 500, e ciò che theyx2019re vedendo isnx2019t promettente. Le scorte sono calate sotto di un livello oggi che dal novembre 2012 è rimasto come un pavimento durante selloffs, il SampP 500x2019s prezzo significa dalla fine di dicembre, noto anche come la media mobile a 200 giorni. Spinto verso il basso da una caduta di tre settimane che cancellato 1,5 trilioni, l'indicatore di riferimento esteso le perdite, chiudendo 1,7 per cento a 1,874.74, circa il 1,6 per cento al di sotto del livello monitorato dagli analisti grafico. x201CThe 200 giorni è un livello psicologico, x201D JC Ox2019Hara, il tecnico mercato principale di New York a FBN Securities Inc, ha detto in un'intervista telefonica. x201CIt si mostra che le caratteristiche del mercato sono changing. x201D Le notizie più importanti del mercato del giorno. Ottenere i nostri mercati newsletter quotidiana. Mentre al di sotto i livelli di carte difficilmente garantisce ulteriori perdite, ha il potenziale per generare ansia tra gli investitori già preoccupato del fatto che la crescita globale sta vacillando come la Federal Reserve prevede aumento dei tassi di interesse. L'indice per due volte è sceso sotto il livello nel 2012 solo per recuperare entro due settimane. Quando è successo nel 2010 e 2011, le scorte necessarie almeno quattro mesi di tempo per tornare ai livelli precedenti. Fed Guidance La SampP 500 è sceso per la quinta volta in sei giorni, come i funzionari della Fed ha detto che durante il fine settimana che la minaccia da un rallentamento internazionale può portare ad un aumento dei tassi di essere in ritardo. Evidenziando crescente preoccupazione sul miglioramento Stati Uniti economyx2019s capacità di sopportare la debolezza estera, le osservazioni hanno spinto l'indice al livello più basso da maggio. x201CPeople stanno guardando i fattori tecnici, x201D Randy Frederick, amministratore delegato di trading e derivati ​​presso Charles Schwab Corp. ha detto per telefono da Austin, Texas. x201CI canx2019t immaginare che ci sono altre cose da tenere gli occhi on. x201D Circa il 57 per cento delle scorte nel SampP 500 sono negoziazione di sotto del loro 200 giorni di media mobile, secondo i dati compilati da Bloomberg. In l'indice Russell 3000, quasi il 80 per cento delle aziende sono in calo del 10 per cento o più dai loro massimi. x201CWhatx2019s più importante è la singoli titoli, x201D Ox2019Hara detto. x201CWhen comincio a vedere le scorte tengo come manager nel mio portafoglio sotto il prezzo medio degli ultimi 200 giorni, e Ix2019ve accumulato magazzino per tutto questo tempo, è probabile che il mio PampL è negative. x201D recupero di livelli di potenziale come lo spostamento medie sono visto come rialzista quando in loro possesso. Il selloff ha il potenziale per abbattere se gli indici resistono ad una rottura del livello di 200 giorni e rimbalzano sopra di esso, secondo Walter x201CBuckyx201D Hellwig di BBampT Wealth Management. Nel novembre 2012, l'ultima volta che la SampP 500 scivolare al di sotto della soglia di 200 giorni, ci sono voluti otto giorni di negoziazione per l'indice di finire sopra di tale livello. L'indicatore è salito circa il 3 per cento fino alla fine dell'anno. Quando la media mobile a 200 giorni è stato violato nel giugno 2012, il SampP 500 è tornato sopra entro una settimana ed è finito in aumento del 14 per cento a un alto quasi cinque anni ha raggiunto nel mese di settembre. x201CA tuffo qui sotto e poi un movimento di ritorno al di sopra del nascente 200 giorni - come si è verificato due volte nel 2012 - potrebbe essere visto come test positivo di sostegno e potrebbe attirare il denaro in azioni, x201D Hellwig, che aiuta a gestire 17 miliardi a BBampT Wealth Management in Birmingham, Alabama, ha detto ieri in un'intervista telefonica. Prima della sua qui, la sua sulla Bloomberg Terminal. Record 200 giorni di media mobile a causa di una caduta Editors Nota: Questa è una edizione gratuita di opzioni MarketWatch Trader, un settimanale MarketWatch newsletter abbonato. Clicca qui per informazioni di abbonamento. Il mercato azionario, come misurato dall'indice standard amp Poors 500 è rotta attraverso il sostegno, e il rally riflesso che seguì fu debole. Il calo del SampP 500 dell'indice SPX, -0.25 accelerato, una falla supporto secondario a 1.965 la settimana scorsa. Ma in realtà, l'indice è in calo dal fare una nuova intraday massimo storico il 19 settembre il giorno del Alibaba BABA, -0.84 offerta pubblica iniziale. Questa non è una coincidenza. Il calo viene in mezzo segnali di vendita da tutti i nostri indicatori, ma alcuni stanno diventando ipervenduto. Si consideri il grafico SPX stesso. La tendenza al ribasso è evidente. Anche mentre i tori hanno parlato tenendo supporto o ottenuto entusiasti delle due grandi fino giorni poco più di una settimana fa, si può vedere che il modello sul grafico è stato uno dei più bassa alto dopo più bassa ad alta. Inoltre, il supporto minore a 1.965 (breve linea rossa sul grafico) è diventato in qualche modo la linea nella sabbia, e quando è stato attraversato, i venditori è apparso con una vendetta. Il SampP 500 sondato al di sotto del 4 deviazione standard (sigma) modificato Bollinger Band (MBB) Giovedi scorso. Un segnale di acquisto avrebbe istituito per il sistema MBB se SPX chiude al di sotto del 4 sigma Band (se tale prima condizione è soddisfatta, quindi un segnale di acquisto sarebbe stato completato quando SPX alla fine ha chiuso al di sopra del 3 sigma Band). Gli ultimi tre segnali MBB sono segnati sulla carta: un segnale di acquisto nel mese di febbraio (successo subito), un segnale di vendita nel mese di giugno (che non era successo), e vendere il segnale all'inizio di settembre (che era poi successo, ma non immediatamente così). Ai primi di agosto, ci fu un altro declino SPX che ha toccato il 4 sigma Band (freccia nera verticale sul grafico), ma non è mai chiuso sotto il 4, quindi non non era un MBB ufficiale acquistare segnale in quel momento. Si spera, avremo un segnale di acquisto chiara questa volta. Una cosa di più per quanto riguarda la tabella di SPX: ho disegnato la media mobile a 200 giorni su di esso. Si può vedere che è attualmente appena al di sopra 1.900 e in aumento. Attualmente siamo nel tempo più lungo al di sopra del 200-giorno nella storia. E 'stato 683 giorni di negoziazione dal SPX scorso ha toccato la media mobile a 200 giorni (il 20 novembre 2012). Questo è un record che aspettano solo di essere rotto. Forse questo sarà il tempo. Il declino agosto a SPX toccato il fondo a 1.910. Così, con la 200 giorni in costante aumento, forse l'area 1.910 è qualcosa di un obiettivo al ribasso di questo declino corrente a meno che non si trasforma in qualcosa di più serio. Equità-solo rapporti put-call rimangono segnali di vendita. Theyre corsa superiore sul loro grafici, e questo è ribassista. Il rapporto standard è ora al livello più alto in quasi due anni, così si dovrebbe considerarlo ipervenduto, ma che è piuttosto insignificante. E 'abitudine dare un segnale di acquisto fino a quando scorre più e comincia a declinare. I segnali di vendita più recenti che coincidono molto da vicino ai mercati massimi sono stati chiamati dal programma per computer che analizza i grafici, piuttosto che da quelli occhio nudo. Quindi continueremo a monitorare l'analisi dei computer. A questo punto, il computer è neanche dando molte possibilità a tutti di un segnale di acquisto da questi rapporti in un prossimo futuro. Quando il totale rapporti put-call di 21 giorni in movimento aumenti medi sopra 0.90, questo è raro, ma è un precursore di un eventuale forte segnale di acquisto. Questi tipi di segnali di acquisto hanno l'obiettivo di un aumento di 100 punti nel SampP 500. Il hasnt segnale istituito ancora, ma la media mobile a 21 giorni ha ormai raggiunto 0,89 ed è in aumento, come altri rapporti put-call sono. Così sembra che attraverserà sopra 0,90 e, quindi, istituire un potente segnale di acquisto in qualche modo un prossimo futuro. Questi segnali possono acquistare richiedere un certo tempo per impostare, in modo da non comprare sul mercato solo perché il rapporto totale è in procinto di salire sopra 0,90. Il segnale di acquisto completa non può verificarsi per un po '. ampiezza del mercato è stato anche molto negativo anche più indietro rispetto alla più recente in alto di mercato. Gli oscillatori ampiezza che seguiamo sono entrambi segnali di vendita, ma theyve raggiunto territorio gravemente ipervenduto. Da una prospettiva più ampia, la divergenza negativa in larghezza cumulativo continua a rimanere al suo posto. si è verificato che la divergenza quando ampiezza cumulativo ha fatto il suo ultimo nuovo massimo storico il 3 luglio, mentre SPX ha continuato a nuovi massimi di chiusura di nove volte di più a metà settembre. Questo tipo di divergenza spesso segna l'inizio di forti ribassi ea questo punto, mer dire che una grave diminuzione rimane una possibilità. indici di volatilità VIX, 5,62 vxv, 1,88 sono in uptrends, e che è al ribasso per gli stock. Si noti la crescente linea verde sul grafico. Stranamente, VIX hasnt ufficialmente raggiunto una modalità di chiodare. Una modalità di chiodare viene creato quando VIX sale di 3 punti o più per un periodo di 1, 2 o 3 giorni, con prezzi di chiusura VIX. si è verificato che hasnt. Quindi un VIX picco picco buy segnale non sta impostazione, nonostante il fatto che VIX è salito da sotto 12 a quasi 18. Può comunque verificarsi, ma hasnt finora. Precedente VIX picco picco buy segnali sono segnati sulla carta. Finché VIX continua il trend rialzista, che sarà al ribasso per gli stock. Un VIX chiusura sotto 14 potrebbe potenzialmente essere un segno rialzista. Il costrutto dei futures VIX rimane rialzista. Tutti i contratti a termine, ad eccezione del front-mese ottobre sono rimasti a premi a VIX in questo più recente declino del mercato azionario. Inoltre, la struttura a termine continua a pendenza verso l'alto. Ciò può essere osservato attraverso i prezzi dei futures stessi, o attraverso il confronto tra i quattro indici di volatilità Chicago Board Options Exchange (volatilità VIX, 5,62 SampP 500 3-Month indice di volatilità VXV, indice di volatilità 1.88 intermedia (VXMT) e crediti Term volatilità Index (VXST)). VXST ha fatto sorgere sopra VIX e vi rimase per diversi giorni un segno che la volatilità sta andando a rimanere elevato, ma gli altri mantenuto le loro posizioni relative. Ad esempio, non ha ancora VIX chiusura sopra VXV (che sarebbe molto ribassista). Questo costrutto è un indicatore a lungo termine e il fatto che esso rimane ribassista ci dice (finora) che questo declino del mercato azionario è solo una correzione e non l'inizio di un mercato orso. In sintesi, noi non hanno alcuna vera segnali di compra dai nostri indicatori, ma non vi sono indicazioni di ipervenduto così un rally di breve termine potrebbe aver luogo. Una manifestazione a breve termine in queste situazioni di solito porta indietro alla diminuzione media mobile a 20 giorni o un po 'più lontano. Tale media è ora a 1,985 e in calo. Sarei sorpreso di vedere un rally portano indietro nel tempo, ma certamente potrebbe soprattutto ora che la volatilità è aumentata. Quindi, restiamo medio termine ribassista (fino a quando appaiono dei veri segnali di acquisto), ma sono diffidenti nei confronti di un rimbalzo a breve termine ora. Più da MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. Nessun risultato foundMoving Medie - semplici e medie mobili esponenziali - semplice ed esponenziale Introduzione Moving medie lisciare i dati sui prezzi per formare una tendenza seguente indicatore. Essi non prevedere la direzione dei prezzi, ma piuttosto definiscono la direzione della corrente con un certo ritardo. Le medie mobili in ritardo perché si basano sui prezzi passati. Nonostante questo ritardo, medie mobili rendere più agevole l'azione dei prezzi e filtrare il rumore. Formano anche le basi per molti altri indicatori e sovrapposizioni tecniche, come le bande di Bollinger. MACD e il McClellan Oscillator. I due tipi più popolari di medie mobili sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). Queste medie mobili possono essere usate per identificare la direzione del trend o definire potenziali livelli di supporto e resistenza. Here039s un grafico sia con un SMA e di un EMA su di esso: mobile semplice calcolo della media Una media mobile semplice è formata calcolando il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. La maggior parte delle medie mobili si basano sui prezzi di chiusura. Una media mobile semplice di 5 giorni è la somma di cinque giorni dei prezzi di chiusura diviso per cinque. Come suggerisce il nome, una media mobile è una media che si muove. Vecchio dati si interrompe come nuovi dati viene disponibili. Questo fa sì che la media di muoversi lungo la scala temporale. Di seguito è riportato un esempio di una 5 giorni di media mobile evoluzione nell'arco di tre giorni. Il primo giorno della media mobile copre semplicemente gli ultimi cinque giorni. Il secondo giorno della media mobile scarta il primo punto di dati (11) e aggiunge il nuovo punto di dati (16). Il terzo giorno della media mobile continua facendo cadere il primo punto di dati (12) e aggiungendo il nuovo punto di dati (17). Nell'esempio precedente, i prezzi aumentano gradualmente dal 11 al 17 per un totale di sette giorni. Si noti che la media mobile si alza anche dal 13 al 15 nel corso di un periodo di calcolo di tre giorni. Si noti inoltre che ogni valore della media mobile è appena sotto l'ultimo prezzo. Ad esempio, la media mobile per il primo giorno è uguale a 13 e l'ultimo prezzo è 15. I prezzi delle precedenti quattro giorni erano più bassi e questo fa sì che la media mobile di lag. Mobile esponenziale calcolo medio medie mobili esponenziali a ridurre il ritardo, applicando un peso maggiore ai prezzi recenti. La ponderazione applicata al prezzo più recente dipende dal numero di periodi in media mobile. Ci sono tre passi per il calcolo di una media mobile esponenziale. In primo luogo, calcolare la media mobile semplice. Una media mobile esponenziale (EMA) deve cominciare da qualche parte in modo da una media mobile semplice è usato come il precedente period039s EMA nel primo calcolo. In secondo luogo, calcolare il moltiplicatore ponderazione. In terzo luogo, calcolare la media mobile esponenziale. La formula che segue è un EMA 10 giorni. Una media mobile esponenziale a 10 periodi si applica una ponderazione 18.18 al prezzo più recente. A EMA 10-periodo può anche essere chiamato un 18.18 EMA. A EMA a 20 periodi si applica un peso di 9.52 per il prezzo più recente (2 (201) 0,0952). Si noti che il coefficiente per il periodo di tempo più breve è maggiore della ponderazione per il periodo di tempo più lungo. Infatti, la ponderazione scende della metà ogni volta che si spostano doppie medi di periodo. Se si vuole noi una percentuale specifica di un EMA, è possibile utilizzare questa formula per convertirlo in periodi di tempo e quindi immettere il valore come parametro EMA039s: Di seguito è riportato un esempio di foglio di calcolo di un 10 giorni di media mobile semplice e di un 10- giorno medio mobile esponenziale per Intel. Semplici medie mobili sono dritto in avanti e richiedono poca spiegazione. La media di 10 giorni si sposta semplicemente come nuovi prezzi disponibili e prezzi vecchi scendere. La media mobile esponenziale inizia con il semplice valore media mobile (22.22) nel primo calcolo. Dopo il primo calcolo, la formula normale riprende. Perché un EMA inizia con una media mobile semplice, il suo vero valore, non sarà realizzato fino a 20 o giù di periodi successivi. In altre parole, il valore sul foglio di calcolo Excel può differire dal valore grafico a causa del periodo di sguardo-back breve. Questo foglio di calcolo va solo indietro di 30 periodi, il che significa l'effetto della semplice media mobile ha avuto 20 periodi a dissipare. StockCharts risale almeno 250-periodi (tipicamente molto maggiori) per i suoi calcoli così gli effetti della media mobile nel primo calcolo sono completamente dissipata. Il GAL Factor Più lunga è la media mobile, più il ritardo. Una media mobile esponenziale a 10 giorni sarà abbracciare prezzi abbastanza da vicino e girare poco dopo che i prezzi girano. medie mobili brevi sono come barche di velocità - agile e veloce da cambiare. Al contrario, una media mobile di 100 giorni contiene un sacco di dati passato che lo rallenta. le medie più in movimento sono come cisterne oceano - letargico e lento a cambiare. Ci vuole un movimento di prezzo più grande e più a lungo per una 100 giorni di media mobile a cambiare rotta. Il grafico in alto mostra la 500 ETF SampP con 10 giorni EMA strettamente seguenti prezzi e una SMA di 100 giorni di rettifica superiore. Anche con il calo di gennaio-febbraio, i 100 giorni SMA ha tenuto il corso e non si voltò verso il basso. L'50 giorni di SMA si inserisce da qualche parte tra il giorno 10 e 100 medie mobili quando si tratta di fattore di ritardo. Semplice vs mobile esponenziale Medie Anche se ci sono chiare differenze tra semplici medie mobili e le medie mobili esponenziali, uno non è necessariamente migliore dell'altra. medie mobili esponenziali hanno meno lag e sono quindi più sensibili ai prezzi recenti - e recenti cambiamenti di prezzo. medie mobili esponenziali si trasformerà prima semplici medie mobili. Semplici medie mobili, dall'altro, rappresentano un vero valore medio dei prezzi per l'intero periodo di tempo. Come tale, semplici medie mobili possono essere più adatto per identificare i livelli di supporto o di resistenza. Spostamento di preferenza media dipende da obiettivi, lo stile analitico e orizzonte temporale. Chartists dovrebbero sperimentare con entrambi i tipi di medie mobili, nonché diversi orizzonti temporali, per trovare la soluzione migliore. Il grafico sottostante mostra IBM con il 50 giorni di SMA in rosso e il 50 giorni di EMA in verde. Sia ha raggiunto un picco a fine gennaio, ma il calo del EMA era più nitida rispetto al calo del SMA. L'EMA alzato a metà febbraio, ma la SMA ha continuato inferiore fino alla fine di marzo. Si noti che la SMA alzato più di un mese dopo l'EMA. Lunghezze e tempi La lunghezza della media mobile dipende dagli obiettivi analitici. medie mobili a breve (5-20 periodi) sono più adatti per le tendenze a breve termine e il commercio. Chartists interessati nelle tendenze a medio termine sarebbe optare per le medie più in movimento che potrebbe estendersi 20-60 periodi. investitori a lungo termine preferiranno medie mobili con 100 o più periodi. Alcuni lunghezza media in movimento sono più popolari di altri. La media mobile a 200 giorni è forse il più popolare. A causa della sua lunghezza, questo è chiaramente un media mobile di lungo termine. Successivamente, la media mobile a 50 giorni è molto popolare per la tendenza a medio termine. Molti chartists utilizzano le medie di 50 giorni e 200 giorni in movimento insieme. A breve termine, una media mobile di 10 giorni era molto popolare in passato perché era facile da calcolare. Uno semplicemente aggiunti i numeri e si è trasferito il punto decimale. Trend di identificazione Gli stessi segnali possono essere generati utilizzando medie mobili semplici o esponenziali. Come notato sopra, la preferenza dipende da ogni individuo. Questi esempi di seguito utilizzeranno entrambe le medie mobili semplici ed esponenziali. La media termine in movimento si applica sia alle medie mobili semplici ed esponenziali. La direzione della media mobile trasmette informazioni importanti sui prezzi. Una media mobile aumento dimostra che i prezzi sono generalmente in aumento. Una media mobile calo indica che i prezzi, in media, sono in calo. Un aumento a lungo termine media mobile riflette un trend rialzista a lungo termine. A lungo termine si muove cadere media riflette una tendenza al ribasso a lungo termine. Il grafico in alto mostra 3M (MMM) con una media mobile esponenziale a 150 giorni. Questo esempio dimostra quanto bene medie mobili funzionano quando la tendenza è forte. I 150 giorni di EMA ha respinto nel novembre 2007 e nuovamente nel gennaio 2008. Si noti che ci sono voluti un calo del 15 per invertire la direzione di questa media mobile. Questi indicatori in ritardo di sviluppo identificano le inversioni di tendenza in cui si verificano (nella migliore delle ipotesi) o dopo che si verifichino (nel peggiore dei casi). MMM continuato inferiore nel marzo 2009 e poi è salito 40-50. Si noti che i 150 giorni EMA non girare fino a dopo questa ondata. Una volta lo ha fatto, tuttavia, ha continuato MMM superiore i prossimi 12 mesi. Le medie mobili funzionano brillantemente nelle tendenze forti. Doppia Crossover due medie mobili possono essere utilizzati insieme per generare segnali di crossover. In Analisi tecnica dei mercati finanziari. John Murphy chiama questo il metodo della partita doppia crossover. crossover doppie comporta uno relativamente breve media mobile e una media relativamente lunga in movimento. Come con tutti i media mobile, la lunghezza complessiva della media mobile definisce i tempi per il sistema. Un sistema che utilizza un EMA 5 giorni e 35 giorni EMA sarebbe ritenuto breve termine. Un sistema che utilizza un 50 giorni di SMA e 200 giorni SMA sarebbe considerato a medio termine, forse anche a lungo termine. Un crossover rialzista si verifica quando i più brevi in ​​movimento croci sopra la media la media più in movimento. Questo è anche conosciuto come una croce d'oro. Un crossover ribassista si verifica quando i più brevi in ​​movimento croci bassi rispetto alla media più in movimento. Questo è noto come una croce morto. In movimento crossover media producono segnali relativamente tardi. Dopo tutto, il sistema impiega due indicatori in ritardo di sviluppo. Più lungo è il movimento periodi medi, maggiore è il ritardo nei segnali. Questi segnali grande lavoro quando un buon andamento prende piede. Tuttavia, un sistema di crossover media mobile produrrà un sacco di whipsaws in assenza di una forte tendenza. Vi è anche un metodo di crossover tripla che prevede tre medie mobili. Ancora una volta, un segnale viene generato quando la media più breve mobile attraversa le due medie più mobili. Un semplice sistema a tre di crossover potrebbe coinvolgere 5 giorni, 10 giorni e 20 giorni medie mobili. Il grafico in alto mostra Home Depot (HD) con un EMA a 10 giorni (linea verde tratteggiata) e 50 giorni di EMA (linea rossa). La linea nera è il quotidiano vicino. Utilizzando un crossover media mobile avrebbe comportato tre whipsaws prima di prendere un buon mestiere. Il 10-giorni EMA ha rotto al di sotto dei 50 giorni EMA alla fine di ottobre (1), ma questo non durò a lungo come il 10-giorni è tornato sopra a metà (2) novembre. Questa croce è durato più a lungo, ma il prossimo incrocio ribassista a (3) Gennaio si è verificato nei pressi di novembre i livelli di fine dei prezzi, con conseguente un'altra whipsaw. Questo cross ribassista non durò a lungo, come i 10 giorni di EMA è tornato sopra i 50 giorni di pochi giorni dopo (4). Dopo tre segnali cattivi, il quarto segnale prefigurato una mossa forte come il magazzino avanzato oltre 20. Ci sono due take away qui. In primo luogo, crossover sono inclini a Whipsaw. Un filtro di prezzo o di tempo può essere applicata per aiutare a prevenire whipsaws. I commercianti potrebbero richiedere il crossover durare 3 giorni prima di agire o richiedere i 10 giorni di EMA per spostare il abovebelow 50 giorni EMA da una certa quantità prima di agire. In secondo luogo, MACD può essere utilizzato per identificare e quantificare questi crossover. MACD (10,50,1) mostrerà una linea che rappresenta la differenza tra le due medie mobili esponenziali. MACD diventa positivo nel corso di una croce d'oro e negativo nel corso di una croce morto. La percentuale Price Oscillator (PPO) può essere utilizzato allo stesso modo per mostrare le differenze percentuali. Si noti che MACD e il PPO si basano su medie mobili esponenziali e non corrisponderanno con semplici medie mobili. Questo grafico mostra Oracle (ORCL), con il 50 giorni EMA, EMA 200 giorni e MACD (50,200,1). Ci sono stati quattro in movimento crossover medi per un periodo di 2 di 12 anni. I primi tre provocato whipsaws o mestieri male. Una tendenza sostenuta iniziata con la quarta di crossover come ORCL avanzate per metà degli anni '20. Ancora una volta, in movimento crossover medi grande lavoro quando la tendenza è forte, ma producono perdite in assenza di una tendenza. Prezzo Crossover Le medie mobili possono essere utilizzati anche per generare segnali con semplici crossover di prezzo. Un segnale rialzista viene generato quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile. Un segnale ribassista è generato quando i prezzi si muovono al di sotto della media mobile. crossover prezzo possono essere combinati per scambi all'interno della tendenza più grande. La media è più in movimento dà il tono per la tendenza più grande e la media mobile più breve è utilizzato per generare i segnali. Si potrebbe guardare per incroci rialzisti dei prezzi solo quando i prezzi sono già al di sopra della media più in movimento. Questo sarebbe la negoziazione di sintonia con la tendenza più grande. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra della media mobile a 200 giorni, chartists si concentrerà unicamente su segnali quando il prezzo si muove al di sopra del 50 giorni di media mobile. Ovviamente, una mossa al di sotto della media mobile a 50 giorni sarebbe precedere tale segnale, ma tali cross ribassisti verrebbe ignorato perché la tendenza più grande è alto. Un cross ribassista sarebbe semplicemente suggerire un pullback all'interno di un trend al rialzo più grande. Una croce di nuovo al di sopra della media mobile a 50 giorni segnalerebbe una ripresa dei prezzi e continuazione del trend rialzista più grande. Il grafico seguente mostra Emerson Electric (EMR) con la 50 giorni EMA e 200 giorni EMA. Il titolo è passato sopra e tenuto al di sopra della media mobile a 200 giorni nel mese di agosto. Ci sono stati cali al di sotto del 50 giorni EMA ai primi di novembre e di nuovo all'inizio di febbraio. I prezzi si muovevano rapidamente indietro al di sopra del 50 giorni EMA a fornire segnali rialzisti (frecce verdi) in armonia con il trend rialzista più grande. MACD (1,50,1) viene visualizzato nella finestra dell'indicatore di confermare croci di prezzo sopra o sotto il 50 giorni EMA. L'EMA di 1 giorno è uguale al prezzo di chiusura. MACD (1,50,1) è positivo quando la chiusura è superiore al 50 giorni EMA e negativo quando la chiusura è inferiore al 50 giorni EMA. Supporto e resistenza Le medie mobili possono anche fungere da supporto in una tendenza rialzista e resistenza in un trend al ribasso. Un trend rialzista di breve termine potrebbe trovare supporto nei pressi della media mobile semplice a 20 giorni, che viene utilizzato anche in bande di Bollinger. Un trend rialzista di lungo termine potrebbe trovare supporto nei pressi della media mobile semplice a 200 giorni, che è il più popolare media mobile di lungo periodo. Se, infatti, la media mobile a 200 giorni può offrire supporto o resistenza semplicemente perché è così ampiamente usato. E 'quasi come una profezia che si autoavvera. Il grafico qui sopra mostra il NY Composite con la semplice media mobile a 200 giorni a partire da metà 2004 fino alla fine del 2008. Il 200 giorni fornito un supporto più volte durante l'avanzata. Una volta che la tendenza si è invertita con una doppia interruzione di supporto superiore, la media mobile a 200 giorni ha agito come resistenza intorno a 9500. Non aspettatevi esatti livelli di supporto e resistenza da medie mobili, in particolare più medie mobili. I mercati sono guidati dalle emozioni, che li rende inclini a superamenti. Invece di livelli precisi, medie mobili possono essere utilizzati per individuare le zone di supporto o di resistenza. Conclusioni I vantaggi di usare medie mobili devono essere pesati contro gli svantaggi. Le medie mobili sono trend following, o in ritardo, gli indicatori che saranno sempre un passo indietro. Questo non è necessariamente una brutta cosa, però. Dopo tutto, il trend è tuo amico, ed è migliore per il commercio nella direzione del trend. Le medie mobili assicurare che un trader è in linea con l'attuale tendenza. Anche se la tendenza è tuo amico, titoli trascorrono gran parte del tempo in trading range, che rendono inefficace medie mobili. Una volta in un trend, medie mobili vi terrà in, ma anche dare segnali in ritardo. Don039t si aspettano di vendere in alto e compra al fondo utilizzando medie mobili. Come la maggior parte strumenti di analisi tecnica, medie mobili non dovrebbero essere usati da soli, ma in combinazione con altri strumenti complementari. Chartists possono usare le medie mobili per definire la tendenza generale e quindi utilizzare RSI per definire i livelli di ipercomprato o ipervenduto. L'aggiunta di medie mobili a StockCharts Grafici Le medie mobili sono disponibili come funzionalità prezzo sovrapposizione sul SharpCharts banco di lavoro. Utilizzando il menu a discesa Overlay, gli utenti possono scegliere tra una media mobile semplice o una media mobile esponenziale. Il primo parametro viene utilizzato per impostare il numero di periodi di tempo. Un parametro opzionale può essere aggiunto per specificare quale campo di prezzo dovrebbe essere utilizzato nei calcoli - O per l'Open, H per l'Alto, L per la bassa, e C per la chiusura. Una virgola viene utilizzato per i parametri separati. Un altro parametro opzionale può essere aggiunto a spostare le medie mobili al (passato) o di destra (futuro) di sinistra. Un numero negativo (-10) sposterebbe la media mobile a 10 periodi sinistra. Un numero positivo (10) sposterebbe la media mobile a destra 10 periodi. Più medie mobili possono essere sovrapposti trama prezzo semplicemente aggiungendo un'altra linea di sovrapposizione al banco da lavoro. i membri StockCharts possono cambiare i colori e lo stile di distinguere tra più medie mobili. Dopo aver selezionato un indicatore, aprire le Opzioni avanzate facendo clic sul piccolo triangolo verde. Opzioni avanzate può essere utilizzato anche per aggiungere una sovrapposizione di media mobile ad altri indicatori tecnici come RSI, CCI, e Volume. Clicca qui per un grafico in diretta con diverse medie mobili differenti. Utilizzando medie mobili con StockCharts scansioni Qui ci sono alcune scansioni di esempio che i membri StockCharts possono utilizzare per eseguire la scansione di vari mobili situazioni media: Rialzista Moving Average Croce: Questo scansioni ricerca azioni con un aumento di 150 giorni di media mobile semplice ed un cross rialzista del 5 - day EMA e di 35 giorni EMA. La media mobile a 150 giorni è in aumento fino a quando è scambiato sopra del suo livello di cinque giorni fa. Un cross rialzista si verifica quando il 5 giorni EMA si muove al di sopra del 35 giorni EMA sul volume superiore alla media. Bearish Moving Average Croce: Questo scansioni ricerca azioni con un calo di 150 giorni di media mobile semplice e una traversa al ribasso del 5 giorni EMA e di 35 giorni EMA. La media mobile a 150 giorni è in calo fino a quando è scambiato al di sotto del livello di cinque giorni fa. Un cross ribassista si verifica quando il 5 giorni EMA si muove al di sotto del 35 giorni EMA sul volume superiore alla media. Lo studio ulteriore John Murphy039s libro ha un capitolo dedicato a medie mobili ed i loro vari usi. Murphy copre i pro ei contro di medie mobili. Inoltre, Murphy mostra come le medie mobili funzionano con le fasce di Bollinger e sistemi di trading basati canale. Analisi tecnica dei mercati finanziari John Murphy